第三部分钢材期货交割.ppt

钢材期货交割 安信期货 安信期货钢材期货交割情况 一、钢材期货交割制度 二、钢材期货期仓单生成、期转现流程 三、钢材期货交割流程 四、钢材期货交割注意事项 五、盈利模式探讨 六、铁矿石掉期交易 七、新的贸易体系探讨 一、钢材期货交割制度 二、钢材期货期仓单生成、期转现流程 三、钢材期货交割流程 四、钢材期货交割注意事项 五、盈利模式探讨 六、铁矿石掉期交易 七、新的贸易体系探讨 钢材期货交割制度 1、《上海期货交易所交割细则》 2、《上海期货交易所标准仓单管理办法》 3、《上海期货交易所套期保值交易管理办法》 4、《上海期货交易所风险控制管理办法》 5、《上海期货交易所指定钢材厂库交割办法（试行）》 6、螺纹钢和线材期货升贴水及仓储费用 7、上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准 螺纹钢交割商品质量规定 1、实物交割得螺纹钢长度为9米或12米定尺； 2、“五同”同一企业生产、同一牌号、同一注册商 标、同一公称直径、同一长度。每一仓单的生产日 期应当不超过连续两日，且以最早日期作为该仓单 生产日期； 3、交易所批准注册的交割品牌，附有质量证明书； 4、实际称重方式计重，实物溢短不超过±3％，磅 差不超过±0.3％。 交割商品有效期 1、有效期限为生产日起的90天内，并且应在生产日起30天内入指定交割仓库可制作仓单。 2、入库申报日起随后的15日内入库生成仓单。 交割商品数量、质量异议 用于交割的螺纹钢和线材每批商品的有效期应当涵盖本次交割的最后交割日。 套保头寸申请资料 （一）企业近2年在交易所的交易实绩； （二）企业营业执照副本复印件； （三）近2年的现货经营业绩； （四）企业套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、确定保值目标、明确交割或平仓的数量）。 投机头寸限仓制度 套保头寸申请资料 卖出套期保值 （一）原材料生产企业保值商品的消耗定额、生产能力，当年的生产计划、原材料购销计划（合同）及上一年度总产量的证明材料； （二）原材料加工企业、流通经营企业及其他企业保值商品的现货仓单或拥有实货的其他凭证（购销合同或发票； 买入套期保值 （一）原材料加工企业保值商品的消耗定额、加工能力、生产经营计划或生产商品的购销合同及上一年度总产量的证明材料； （二）原材料生产企业、流通经营企业及其他企业保值商品的购销计划（合同）的证明材料；。 关于螺纹钢交割商品补充规定 1、交割数量≤6000吨，同一公称直径。 2、6000吨交割数量≤9000吨，至少是两个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的60%。 3、9000吨交割数量≤18000吨，至少是三个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的40%。 4、交割数量18000吨，至少是四个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的30%。 5、同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。 升贴水 1、地区升贴水 天津地区螺纹钢和线材交割贴水130元/吨； 2、牌号升贴水 牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢替代交 割贴水130元/吨。 仓储费用 一、钢材期货交割制度 二、钢材期货仓单生成、期转现流程 三、钢材期货交割流程 四、钢材期货交割注意事项 五、盈利模式探讨 六、铁矿石掉期交易 七、新的贸易体系探讨 钢材期货仓单生成流程 钢材期货仓单生成流程 1、入库申报：委托期货公司办理； 2、交易所在3 个交易日内决定是否批准入库； 3、货主应当在交易所规定的有效期内（入库申报15日内）向指定交割仓库发货 ； 4、仓库验收，输入仓单系统； 5、期货公司制单申请； 6、交易所批准制作标准仓单，指定交割仓库核对入库申报数据并制作仓单； 7、仓单所有者对新签发的标准仓单进行验收确认。 钢材期货期转现流程 钢材期货期转现流程 1、卖方客户授权 2、卖方会员提交标准仓单 3、交易所将标准仓单分配给买方会员。 4、买方会员交款后，交易所释放分配到该会员名下的标准仓单，并将货款付给卖方会员。 5、买方会员在取得标准仓单后3个工作日内向客户分配标准仓单。 标准仓单质押 1、交易所标准仓单冲抵保证金 2、标准仓单场外质押 深发展－－标准仓单质押融资 建设银行－－标准仓单质押贷款业务 农业银行－－仓单质押短期信用业务 民生银行－－标准仓单质押融资业务 一、钢材期货交割制度 二、钢材期货期仓单生成、期转现流程 三、钢材期货交割流程 四、钢材期货交割注意事项 五、盈利模式探讨 六、铁矿石掉期交易 七、新的贸易体系探讨 钢材期货交割流程 一、钢材期货交割制度 二、钢材期货期仓单生成、期转现流程 三、钢材期货交割流程 四、钢材期货交割注意事项 五、盈利模式探讨 六、铁矿石掉期交易 七、