信用卡使用风险管理.pptx

信用卡使用风险管理;报告内容;一 、信用卡使用风险概述;1.1 信用卡风险管理的产生背景;“卡奴”与风险 然而，风险总是与利润并存。在信用卡被更多的人们接受使用的同时，各银行间也为争夺市场，纷纷降低申领信用卡的门坎，“卡奴”这一新群体诞生，卡奴们的透支现象层出不穷，信用卡风险随之产生。 美国的信用卡债务已经上升到创纪录的7千9百亿美元。华盛顿的研究机构“美国进步中心”的报告发现，信用卡债务比起近10年前增长了4倍. 因此，信用卡风险管理成为各发卡机构关注的重点，它在控制信用卡的风险、提高信用卡利润等方面起了十分重要的作用。 ;1.2 信用卡风险管理的概念;1.3 本研究的主要成果;二、 信用卡风险管理的方法论;2.1 探索分析与相关分析;2.2 特征识别与客户细分;2.3 行为特征识别;2.4 模型评估方法;三、 信用卡使用风险建模;3.1 数据采集以及处理 ;问项描述;问项描述;合并风险指示变量;2019/7/18;综合风险指示变量;多选项问题 Q13的处理;多选项问题Q11的处理;数据分割;3.2 问题定义;;3.4 信用卡风险与持卡人个人信息;“风险客户”有 银行帐户风险等级为2 具有最高的信用卡风险（y_cred=5），银行帐户风险等级（y_bank=1），已婚（p_maritus=2），且信奉基督教（p_religion=3） 其年龄为35~39岁之间（p_age=5），没有收入来源（p_avg_income=1），月均消费额仅为10,001~20,000之间（p_avg_expense=2），但却月均刷卡消费额为100,000~150,000台币 …;C5.0的gain图;2019/7/18;而采用Logistic模型的结果也并不理想。 从Clementine 11.0的Analysis节点生成的收益图可知，Logistic模型的与理想模型有较大差距，但从分类矩阵种可以看出：实际上采用逐步迭代的Logistic模型得出的结果都是0。 ;3.5 利用个人信息与家庭信息识别信用卡使用风险;;高风险客户的特征 “个人月均消费额不高（p_avg_expense5），从事任意职业（即非家庭主妇，或无业），受教育程度为小学以下（p_edu=1），年龄在15~19岁之间（p_age=1）的独居者（H_member=1）” “职业为家庭主妇或无业（p_job=20，21），已婚（p_maritus=2），且家庭经济状况在中等以下（h_economy4）” “虽然拥有一份职业，但其月均信用卡消费额度超过20万台币（p_avg_cred_exp=8）”， ……;;3.6 持卡人星座与血型 对信用卡使用风险的影响;C5.0分类树仅能得到一个根节点。CHAID分类树虽然能够得到多层子节点，但每个节点上的直方图却显示几乎所有的分类变量都缺乏识别信用卡风险的能力。;;4.1 细分客户群;4.1 细分客户群;4.2 持卡风险构成及识别;4.3 信用卡使用风险管理的建议;;Thanks !