全面风险管理体系介绍合规与风险管理中心.pptx

全面风险管理体系介绍合规与风险管理中心 2015年8月目录一、风险管理基本理念二、风险管理整体框架三、风险偏好及风险容忍度体系四、分类风险管理机制和技术五、经济资本管理工具简介你身边的风险的关系在经营风险中创造价值经营指标风险偏好威胁：可以承受机会风险容忍度威胁：不可承受时间风险管理人人有责的关系十分钟的悲剧……史上最蠢银行的诞生。公司风险管理的基本理念目录一、风险管理基本理念二、风险管理整体框架三、风险偏好及风险容忍度体系四、分类风险管理机制和技术五、经济资本管理工具简介全面风险管理规范协会《证券公司全面风险规范》规定：全面风险管理是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。全面风险管理体系应当包括：可操作的管理制度健全的组织架构可靠的信息技术系统量化的风险指标体系专业的人才队伍有效的风险应对机制良好的风险管理文化 公司风险管理框架1风险组织架构：采用“矩阵式”风险管理模式。董事会和经理层应对风险管理的有效性承担主要责任，确保风险管理的高度独立性、协调性、全面性以及风险决策和经营决策的一致性13风险管理流程：建立清晰合理的风险识别、评估、监控及报告机制，使风险与业务管理相契合风险组织架构风险管理技术：按照风险类型逐步推行先进的风险量化技术、构建完善的信息系统。在风险参数准确计量的基础上，进一步构建资本计量模型、实现全敞口风险汇总，提升风险定价和风险配置能力42风险制度体系：建立风险子战略、风险偏好、容忍度、限额以及多层次的风险管理制度，并与流程管理高度契合23风险管理技术风险制度体系风险管理流程465风险管理团队建设：建立一流团队、加强团队融合、加大人才培养力度，实施市场化薪酬机制技术和基础设施5风险管理团队建设管理信息风险管理组织架构董事会董事会及其合规管理与风险控制委员会审议批准公司风险管理基本制度、风险偏好、风险政策、信息披露等相关重大事项批准重大风险管理解决方案根据监管规定对风险管理情况进行督查督导企业风险文化建设经营管理层经理层及风险管理委员会落实董事会决定的相关决议，组织制定风险管理相关配套制度审议公司重大业务风险、重大风险事项、重大风险管理措施，并在董事会授权范围内进行经营决策组织建立风险管理系统，实现对各类风险进行识别、计量、监测和控制建立风险管理工作评价机制并进行考核与奖励；推动落实公司风险文化建设合规与风险管理中心经纪、自营、资产管理等业务部门以及分公司、营业部等分支机构计划财务总部、运营中心、稽核审计总部、人力资源总部等业务部门内设风险管理部门或岗位部门和业务线层级风险管理组织架构※ 各单位是一线风险控制主体，各单位主要负责人为风险管理的第一责任人。※ 各单位具体负责本单位经营管理领域的风险管理执行工作，制订和落实风险管理具体制度和操作流程，开展风险的识别、评估、计量、监测、控制和报告工作，并对决策的风险承担直接责任。风险管理组织架构 负责风险管理、合规管理信息系统规划开发、制订公司信息系统权限管理政策、监控公司的净资本为核心的风险监管指标等工作负责研究设计公司合规管理体系、拟定合规管理政策和制度。负责公司法律事务管理、法律问题研究等工作。负责投行业务的风险监控、风险评估、风险管理与合规审查等工作。负责拟订和维护风险偏好和风险容忍度体系、市场风险和流动性风险管理；风险资本管理体系建设等。负责拟订信用风险管理政策和规章制度、信用风险和信用业务限额体系管理等。负责资管业务的风险监控、风险评估、合规与风险管等理工作。负责牵头全面风险管理建设工作，负责操作风险评估和监控、风险事件报告归口管理等工作。负责自营和柜台业务的合规与风险管理等工作。负责经纪业务和互联网金融业务的风险审查和评估等工作。公司发展战略规划风险子战略风险偏好全面风险管理制度风险容忍度各类风险政策综合风险管理制度风险限额体系各类业务办法、规程风险管理制度体系风险管理流程目录一、风险管理基本理念二、风险管理整体框架三、风险偏好及风险容忍度体系四、分类风险管理机制和技术五、经济资本管理工具简介风险偏好定义风险偏好是根据公司发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东的价值回报要求等因素确定的公司对待风险和收益的基本态度以及愿意承受的风险总量。风险偏好按照公司愿意承受风险的程度分为以下档位：“愿意承受高的风险”、“愿意承受中偏高的风险”、“愿意承受中等的风险”、“愿意承受中偏低的风险”、“愿意承受低的风险”。14、公司风险管理体系风险偏好、容忍度体系风险偏好在公司风险管理体系中处于宏观指导地位，体现了经营管理目标和风险管理目标的统一。每年年初，根据以下方面制定风险容