农业银行全面风险管理.ppt

** * （三）我行风险管理框架—组织架构（纵向） 0* “纵到底”：按照“垂直、独立、协调、有效”的指导思想，建立风险管理条线，实行双线报告 微观层面风险管控—— 单个客户、单笔业务、 单项资产 中观层面风险管控—— 区域、行业、产品 宏观层面风险管控以及 风险管理基础建设 支 行 二级分行 一级分行 总行 业务管理部门 风险管理部 业务管理部门 风险管理部 业务管理部门 风险管理部 业务管理部门 风险管理部 双线报告 ** * （三）我行风险管理框架—组织架构（纵向） 0* ** * （三）我行风险管理框架—政策制度与流程（作用机制） 0* 风险管理规章制度 业务管理规章制度 业务操作 基本政策与制度 信用风险 信贷业务 管理办法与规定 市场风险 资金交易 与投资业务 操作规程 与实施细则 操作风险 各类业务 风险管理活动：包含风险识别、计量、控制、监测、报告 ** * （三）我行风险管理框架—政策制度与流程 0* 风险管理全面性、全程性、全员性 风险管理贯穿银行战略制订和业务经营管理的全过程 不只是个别部门和个别岗位的问题，体现在一个完整的流程中 流程中的每个环节、每个步骤都要明确相关风险管理职责 贷前调查 贷中审查、审批 贷后管理 客户评级 客户、产品准入政策 明确审查要点 审批的专业化 风险预警指标体系 风险监控与报告 风险分类 风险识别 风险分析 拒绝 接受，设定贷款条件 风险监测、预警、报告 风险分类 收回贷款 划转不良 贷款 ** * （三）我行风险管理框架—风险监测与报告 0* 风险监测：监测各种风险水平的变化和发展趋势。 风险报告：报告所有风险的定性、定量评估结果，并随时关注所采取风险控制措施的实施效果。风险报告将风险信息传递到内外部的部门和机构，贯穿于整个流程和各个层面，能够为管理层提供全面、及时、准确的信息，辅助管理决策，并为监控日常经营活动提供有效支持。 风险分析报告。全面反映某一级行、某一业务条线各项风险总体状况的报告。 风险监测报告。主要是对宏观经济、政策法律、产行业、区域、产品、客户、业务管理、员工行为、信息科技等方面风险进行深入分析。相关业务经营管理部门监测发现内外部风险因素后，应及时向同级风险管理部和上级行对口业务部门报告。 风险事件报告。发现风险事件后，事件发生单位（部门）在按相关制度办法规定的内容和程序向有关事件管理部门进行报告和处理的同时，须及时向同级风险管理部门进行首次报告，并逐级报送至总行。 ** * （三）我行风险管理框架—风险控制与缓释 0* 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避、补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制的过程。 风险分散：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。也就是 “不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。 风险对冲：是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 风险转移：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。风险转移分为保险转移和非保险转移。 风险规避：指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以规避承担该业务或市场具有的风险。即：不做业务，不承担风险。 风险补偿：指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿。主要是对无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以采取在交易价格上附加风险溢价，获得承担风险的价格补偿。 ** * （三）我行风险管理框架—风险工具 0* 发挥各类风险管理工具手段的联动作用 工 具 手 段 12级贷款分类 资产减值测试 20级内部评级、RWA计算引擎 行业限额、风险限额、容忍度管理 市场风险VaR、敏感性分析 操作风险评估、损失数据库 经济资本 压力测试 加强风险管理相关信息系统建设，建立数据集市，提高数据加总能力 风险管理系统（RMS） 客户评级系统 市场风险管理信息系统 操作风险管理信息系统 经济资本计量系统 风险监测报告系统 风险考核评价系统 信贷管理系统群（CMS） 贷款分类与减值系统 限额管理系统 集团与关联客户分析系统 数据直通车 资金交易管理系统（Summit、Dams） ** * （三）我行风险管理框架—风险管理文化 0* 风险管理文化：一个组织对待风险承担和风险管理的态度 风险文化的引领需要董事会、监事会、高管层带头，自上而下，贯穿于整个企业，传导至全体员工。 资本逐利的本性 次贷危机爆发 银行家的贪婪 对风险视而不见 风险文化形成统一的风险管理意志，协调全行管理与经营行为。 强调资本约束、风险与收益平衡、风险