第二章风险分析1.ppt

* 九、事故树法 （五）事故树法的优缺点 1. 优点（PP44-46） 2. 缺点（PP46-47） 十、风险指数 风险指数指用具体的数值来表示风险程度的方法. 基本原理：衡量损失可能性并以数值表示,便于每年的动态比较和管理. 指数编制的八个步骤（PP47-49，表2-18） 讨论：通过比较分析，谈谈各方法的适用情况。 作业 请自选分析载体，识别其存在的风险？并给出选择识别方法的理由？ 讨论主题2 保险公司的风险构成。 参考文献：谢志刚、周晶，重新认识风险这个概念，保险研究，2013年第二期，第101-108页。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第二章 风险分析本章内容提要 风险分析概述； 风险和人的行为； 风险识别。 本章学习目标 理解风险和人的行为对风险分析及风险管理目标的重要性； 了解风险识别的不同方法并通过比较分析找到适合研究对象的方法。 本章重点与难点 重点与难点：风险识别方法。 第一节 风险分析概述 一、风险分析的含义 包含风险识别、风险衡量以及风险评估在内的一个复杂过程。 特征： 1. 感知风险：分析潜在的损失原因（Loss exposure is a potential loss that may be associated with a specific type of risk ）； 2. 分析风险：分析已知损失原因与潜在损失原因与风险的关系。 目的:评价风险对于整个组织的影响。 二、风险分析的内容 （一）风险和人的行为 （二）风险识别的方法 （三）风险衡量的统计分析 第二节：风险和人的行为 一、对待风险的态度和行为 风险偏好者：选择危险职业，例如下井工； 风险回避者：选择稳定职业，例如文职工； 风险中性者 风险管理：企业认识到员工对待风险的态度，可据此安排适合员工个人的工作，并为企业事故防范工作提供目标。 二、衡量对待风险的态度 （一）”赌博标准“衡量法 赌博问题：参加某赌博时，可能分别以概率P和（1-P）赢得A元和B元（A、B均非负），问个人愿意支付的赌金是多少？ 答案1：等于[PA+（1-P）B] 答案2：大于[PA+（1-P）B] 答案3：小于[PA+（1-P）B] 问题：如果是为防范损失呢？ 二、衡量对待风险的态度 （二）技术衡量法 原理：考察个人对某个事件发生的可能性的判断，来研究个人对风险的态度。 1.技术1：风险认识调查法—以估计数为基础。 例1:对机器事故数的认识调查(表2-1, 表2-2,表2-3, 图2-4)。 二、衡量对待风险的态度 2.技术2：风险排序调查法—以事故发生的可能性大小为基础。 例2:对雇主的责任风险的排序调查(表2-4, 表2-5,表2-6, 图2-7)。 结论：技术1与2的调查结果可为安全工作或事故防范工作提供样本和目标。 第三节 风险识别 风险识别注意事项： 方法很多，某种方法可能仅对某一行业或企业有效，选取方法还须留意经济上的合理性； 要注意外部人员的意见； 风险的动态可变性决定了风险识别的连续性； 建立或依托风险管理信息系统，将记录保存、分析、利用。 风险分析:风险识别 ●风险识别:识别各种可能导致损失事件发生的风险因素,通常可以从外部因素和内部因素两个方面分析 ★外部因素：经济、市场、自然环境、政治、社会和技术等方面因素 ★内部因素：通常指和管理者的选择有关的因素，如组织机构、人员、程序、技术等因素。 ●识别风险因素的定性化方法： 1.和专家面谈 2.资料文档 3.面谈应涉及整个企业的范围，对象包括： ★高管人员 ★运作部门人员 ★职能部门人员：财务 出纳 法律 稽核 战略规划 人力资源 风险管理 安全 环境 风险识别 通过面谈：可以获得来自多方面的对以下问题的回答 1.业务是如何运作的，业务的构成方式，被访者的责任范围及相互关系 2.对业务及其各部分管理的关键性绩效指标 3.承受关键绩效指标在相关时间内变化的能力 4.导致超出风险承受能力的事件或条件，以及这些事件或条件可能发生的频率和可能的最大影响 作为内部调查的补充，访问和企业有关的一些外部当事方也是很有帮助的。这些当事方包括：合作方，如银行、保险人、经纪人等；还有分析师、客户、有时甚至是该企业的竞争对手。 审查企业的战略规划、经营计划、财务报告、分析报告和风险经理的报告 风险识别 勾勒出企业的概貌 公司文化 目标 资本形式（人力资源、金融资产、基础设施等） 业务流程（该过程将资本转换成现金流） 控制环境 角色和责任 主要绩效指标 风险