CTA策略系列报告之九：国债期货趋势策略.docxVIP

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2019-07-24 发布于北京
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CTA策略系列报告之九：国债期货趋势策略.docx

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第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 3 页目录 1、国债期货简介 .- 4 - 1.1、国债期货定义- 4 - 1.2、国债期货发展历史- 4 - 1.3、国债期货品种简介- 5 - 1.4、国债期货主力合约历史持仓与交易量- 5 - 1.5、国债期货主力合约历史价格走势- 7 - 2、国债期货趋势策略- 7 - 2.1、数据说明- 7 - 2.2、趋势策略介绍- 7 - 2.3、趋势策略表现- 8 - 3、国债期货趋势策略增强- 16 - 3.1、趋势价值共振策略- 16 - 3.2、信号过滤- 18 - 3.3、杠杆率安全范围- 23 - 4、结论- 24 - 图 1、T, TF, TS 主力合约日交易量（单位：手）（22 日移动均值）- 6 - 图 2、T, TF, TS 主力合约日持仓量（单位：手）（22 日移动均值）- 6 - 图 3、T, TF, TS 主力合约价格（2013-09-06 至 2019-06-26）- 7 - 图 4、五年期国债期货简单方向策略不同回看期要求下样本内收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26） - 9 - 图 5、五年期国债期货 Bollinger Band 策略不同回看期及不同带宽要求下样本内收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26）- 9 - 图 6、五年期国债期货 Efficiency 策略不同回看期及不同效率阈值要求下样本内收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26）- 10 - 图 7、五年期国债期货简单方向策略不同滚动参数要求下收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26） - 11 - 图 8、五年期国债期货 Bollinger Band 策略不同滚动参数要求下收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26） - 12 - 图 9、五年期国债期货 Efficiency 策略不同滚动参数要求下收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26） - 12 - 图 10、五年期国债期货简单方向策略滚动优化净值（N1=110, N2=30，2014-10-23 至 2019-06-26） - 13 - 图 11、五年期国债期货 Bollinger Band 策略滚动优化净值（N1=190, N2=20， 2014-10-23 至 2019-06-26） - 13 - 图 12 、五年期国债期货 Efficiency 策略滚动优化净值（ N1=100, N2=30 ， 2014-10-23 至 2019-06-26） - 14 - 图 13 、五年期国债期货三种趋势策略滚动优化净值比较（ 2014-10-23 至 2019-06-26） - 14 - 图 14、五年期国债期货三种趋势策略滚动优化净值比较（10 倍杠杆，2014-10-23 至 2019-06-26） - 15 - 图 15、五年期国债期货价值策略不同回看期及不同带宽要求下样本内收益风险比率热力图（2014-10-23 至 2019-06-26） - 16 - 图 16、特定参数下五年期国债期货价值策略净值曲线（10 倍杠杆；lookback=220, bandwidth=2；2014-10-23 至 2019-06-26） .- 17 - 图 17、五年期国债期货趋势价值共振策略净值曲线（10 倍杠杆；趋势：60?，价值：40 ；2014-10-23 至 2019-06-26） - 18 - 图 18、不同滚动参数设定下五年期国债期货波动率与简单方向策略下期收益的相关系数（2014-10-23 至 2019-06-26） - 18 - 图 19、不同滚动参数设定下五年期国债期货波动率与 Bollinger Band 策略下期收益的相关系数（2014-10-23 至 2019-06-26）- 19 - 图 20、不同滚动参数设定下五年期国债期货波动率与 Efficiency 策略下期收益的相关系数（2014-10-23 至 2019-06-26）- 19 - 图 21、根据历史波动率大小将简单方向策略信号过滤为平仓信号后收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26） - 20 - 图 22、根据历史波动率大小将简单方向策略信号过滤为与原信号相反的信号后收益风险比热力图（2014-10-23 至 2019-06-26）-