金融建模-对外经济贸易大学金融学院.PDF

金融建模 课程名称：HON107 金融计算 Financial Modeling 课程性质：金融荣誉课 学分课时：3 学分 48 课时 主讲教师：王天一讲师 所属院系：金融学院 电话E-mail：tianyiwang@uibe.edu.cn 教学对象：全校荣誉学生 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对 外经济贸易大学学生学习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 考核方式： 平时作业+课堂小组报告 期末交小组论文一篇，每位学生交研究计划一篇 其中平时成绩占40%，期末小组成绩20%，个人成绩40%。 出勤要求: 遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备；不能 无故缺席上课；上课专心听讲，积极参与课堂讨论；课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教 师布置的任务；并预习新课。学生缺勤不得多于总课时的四分之一。教师可以根据考勤情况决定 学生是否可以参加考试、是否扣分。 一．课程简介： 本课程主要介绍解决金融问题所需的建模技术和实证分析方法，是一门综合性和实践性较强 的课程。教学定位于使学生掌握研究金融问题过程中常见的建模思想和手段。主要教学内容涉及 金融建模过程分析、固定收益证券计算、股票数据处理、波动率建模问题及其应用、金融数值模 拟技术实践、金融问题建模实践等。通过相关课程的学习，活化只是存量，培养模型快速上手和 开发的能力，同时练习开题报告，研究论文以及报告论文的技巧，为研究生学习相关课程及深造 提供基础。 二、教学目标 本课程的定位是：在本科学习的基础上，进一步训练学生的建模能力，并以建模为话题，训 练学生的科研能力。 三、课程资料 1、教材：无指定教材。 2、参考资料： 1、 《Matlab—金融计算与金融数据处理》，张树德著，北京航空航天大学出版社，2008. 2、 《金融计算与建模――理论、算法与SAS 程序》，朱世武 ，清华大学出版社，2008. 3、M,J. Seiler (2004) Preforming Financial Studies: A Methodological Cookbook, Chapter 13. 4、Kothari and Warner (2006) Econometrics of event studies, Chapter 1 in Handbooks of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance 5、Chia-Shang Chu et.al. (2009), Pitfalls in market timing test, EL 6、Chuo and Chu, (2009) Testing independence of two autocorrelated binary time series, SPL 7、 《利率期限结构模型：理论与实证》，周荣喜，杨丰梅著，科学出版社，2011. 8、Handbook of Volatility Models and Their Applications, Luc Bauwens, Christian M. Hafner, Sebastien Laurent, Wiley handbooks in financial engineering and econometrics, 2012 April 9、Hansen,“Forecasting Volatility using High Frequency Data”. Forthcoming in Oxford Handbook on Economic Forecasting. 10、 Heston, S. and S. Nandi (2000). A closed-form GARCH option valuation model. Review Financial Studies 13(3), 585 –625. 11、 Duan, J., G. Gauthier, and J. Simonato (1999): An Analytical Approximation for the GARCH Opti