计量经济学复习资料全.doc

. . word完美格式 一、单选题： 1．拉格朗日乘数检验法适用于检验(　 c　) A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 2．解释变量X的回归系数为β，下列哪种情况表明变量X是显著的？( b ) A. t统计量大于临界值 B. t统计量的绝对值大于临界值 C. t统计量小于临界值 D. t统计量的绝对值小于临界值 3．回归分析中定义的(??b? ?) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 4．下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?(??b ??) A. C(消费)=500+0.8I(收入) B. QD(商品需求)=10+0.8I(收入)-0.9P(价格) C. Qs(商品供给)=20-0.75P(价格) D. Y(产出量)=0.65K0.6(资本)L0.4(劳动) 5．判定系数R2=0.75，说明回归直线能解释被解释变量总离差的：(? b ???) A. 80%?? ????B. 64%?????? C. 20%?????? D. 75% 6．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=0.6,在α=0.05的显著性水 平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：(? d ?) A.不存在一阶自相关????B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关?? D.无法判断 7．普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=的参数和的准则是使（ b ） A．∑ei最小 B．∑ei2最小 C．∑ei最大 D．∑ei2最大 8．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(?? a ??) ??A. 多重共线性?? B. 异方差性?????? C. 序列相关??????D. 高拟合优度 9．拟合优度检验是检验 (b ) A．模型对总体回归线的拟合程度 B. 模型对样本观测值的拟合程度 C. 模型对回归参数的拟合程度 D. 模型对解释变量的观测值的拟合程度 10．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是 ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( d ) A.增加24％ B.增加76％ C.增加0.24％ D.增加0.76％ 二、填空题： 1. 杜宾—沃森检验法可用于诊断序列相关性?。 2． 在给定的显著性水平之下，若DW统计量临界值的上、下限分别为dU和dL,则当dUDW4-dU时，可认为随机误差项不存在一阶序列相关性。 3. 容易产生序列相关的数据为时间序列数据。 4. 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的判定系数R2却很高，这说明模型可能存在 多重共线。 5. 同一时间点不同个体的数据集合是截面数据 。 三、判断题： 1.相关系数r的取值范围为-1≤r≤1 。 ( y ) 2.多元回归模型中F检验的原假设为:偏回归系数不全为0。 ( y ) 3.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有F=0 。 ( y ) 4.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当dLDWdU时，可认为随机误差项不存在一阶正自相关。 ( ) 5.如果一个非平稳时间序列经过K-1次差分后为平稳时间序列，则该序列为K阶单整序列。 ( ) 四、简答题： 简述模型出现异方差性的后果。 答：（1）参数估计量非有效； （2）t检验和F检验失效； （3）模型预测失效。 五、应用分析题： 1. 某地区1993-2010年居民消费水平Y、人均GDP X1、城乡居民平均可支配收入X2、居民消费者价格指数X3和城乡居民家庭平均恩格尔系数X4的相关数据进行分析，试根据EVIEWS结果回答问题：（14分） 表8 OLS参数估计结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 3492.003 893.1026 3.909968 0.0018 X1 0.257521 0.030844 8.