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个人信用评分模型及其在信用额度评价中的应用 硕士学位论文 THESIS OF MASTER DEGREE论文题目: 个人信用评分模型及其在信用额度评价 中的应用(英文): Personal Credit Scoring Models and their Application to Credit Limit Evaluation 作 者:左 玉 婷 指导教师: 张波 教授 2006 年 5 月 24 日 论文题目: (中文)个人信用评分模型及其在信用额度评价 中的应用(外文)Personal Credit Scoring Models and theirApplication to Credit Limit Evaluation所在院、系、所 :统计学院专专业、名、称 : 统计学 指专导专教专师姓专名、职专称 : 张波 教授论文主题词: 个人信用; 信用评分; Logistic 回归;信用额度评价 学专习专期专限 : 2004 年 9 月至 2006 年 7 月 论文提交时间:2006 年 5 月 24 日 独 创 性 声 明 本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进 行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别 加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或 撰写的研究成果,也不包含为获得中国人民大学或其他教育 机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对 本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表 示了谢意。 签名: 左玉婷 日期: 2006 年 5 月 24 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国人民大学有关保留、使用学位论文的 规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查 阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用 影印、缩印或其他复制手段保存论文。签名: 左玉婷 导师签名: 张波 日期:2006 年 5 月 24 日个人信用评分模型及其在信用额度评价中的应用 摘 要 在现代市场经济中,信用作为一种隐含性契约提高了交易效率,降低了交 易成本。 “个人信用”即指社会根据某一公民现有的和历史的记录,由于其可以 预见的偿付能力和偿付意愿,而相应给予的信赖和评价。这种信赖和评价使该 公民在经济生活中能够便利地获得相应的资金、物资等经济支持。 个人信用评分的目的,就是通过综合考察影响个人信用状况的的各种因素 以及个人过去的信用表现,来预测其未来的信用行为。从本质上来看,个人信 用评分模型相当于模式识别中的一类分类问题,即从已知的数据中总结出分类 规则,建立数学模型,用于预测违约风险(或违约概率)。 将计量分析方法运用到个人信用评分技术中始于上世纪 30年代的美国,然 而国外的主要信用评分机构对其评分模型和开发方法都极为必威体育官网网址。在中国,则 是上世纪末随着信用卡在国内发行,才刚刚开始借鉴和应用国外有关个人信用 评分的做法。根据国内外相关领域的研究文献,个人信用评分技术研究中主要 应用的计量分析方法包括三大类:参数统计方法、非参数统计方法和运筹学方 法。参数统计方法主要是判别分析、线性回归、Logistic 回归、Probit 回归等; 非参数统计方法主要是神经网络、决策树(递归划分)、专家系统、昀近邻法、 基因算法等;运筹学方法主要是数学规划。本文对这些模型的优缺点及其适用 性进行了综述比较,在模型比较的基础上,论文在实证研究中所选择使用的模 型为 Logistic回归模型。 在信用风险控制过程中,个人信用评分模型不仅可应用于对被评估者进行 违约风险审核,还可进一步应用于对被评估者的信用额度进行评价。本文依据 两种分析思路,提出了两种评价个人信用额度的方法: “直接预测评价法”和“贝 叶斯预测评价法”。论文同时指出了这两种方法各自的模型特点和适用条件。 通过采用美国某征信局的个人信息数据样本,本文进行了数据实例建模分 析,建立了一个基于 Logistic 回归方法的个人信用评分模型,并对模型预测有 效性进行了检验。验证结果表明,该模型体现了优良的预测违约概率的性能, 能够显著提高信用评审的效率和准确性。 随着我国金融市场的逐步完善,信用经济时代已经到来,信贷决策十分需 要个人信用评分系统提供更为精确的计量分析依据。与此同时,个人信用还是 1个人信用评分模型及其在信用额度评价中的应用 一个人守信程度、社会信誉的反映,对于我国建立起“德治”社会也具有着举 足轻重的作用。本文对该领域研究工作的主要创新在于:在对个人信用评分模 型所主要应用的计量分析方法和模型的讨论基础上,进一步探索了对个人信用 额度评价的计量分析方法,从而使得个人信用额度的确定也具有了量化分析依 据。 本文研究中存