商业银行经营学案例分析.docxVIP

案例分析题举例： 1、美国次贷危机 当美国经济在 2000 年互联网泡沫破裂和 2001 年“9·11”事件的双重打击下呈现衰退危险时，美国政府为挽救经济采取低利率和减税等一系列措施。这些措施使大量资金涌入沉 10 年的房地产市场。随着资金的不断涌入，房地产价格一路攀升。不少投资人通过贷款购买第二套甚至第三套房产，同时大批没有偿还能力的贷款者和有不良还款记录者也向银行申请次级按揭贷款以购买房产。房价的高涨使银行对发放贷款进行了一系列的“创新”。“创新”包括：购房无须提供首付，可从银行获得全部资金；贷款的前几年只偿还利息，不用偿还本金；对借款人不做信用审核；利率浮动。当银行手中持有大量未来可能违约的按揭贷款时，银行则将这些不良按揭贷款打包出售，再由华尔街投行将其证券化，包括设计成诱人的金融衍生品出售给全球投资者。然而从 2006 年年底开始，由于美国房产价格下跌，很多借款人无力偿还债务，致使次贷危机爆发。 试分析美国次贷危机的成因。 2、案例： 某商业银行的利率敏感性分析资料： 利率敏感性分析表 单位：百万元 0~1 月 1 月~3 月 3 月~6 月 6 月~12 月 利率不敏感项 合计 目 资产 现金及存放同业 0 0 0 0 1320.5 1320.5 短期金融工具 150.4 0 0 0 0 150.4 证券投资 30 282 96.1 165 2637 3210.1 商业贷款 2728.1 264.9 549.1 273.2 66.4 3881.7 个人贷款 230.7 347.6 589.7 905.1 1141 3214.1 不动产贷款 29.8 58.1 82.4 197 1804.5 2171.8 其他 0 0 0 56 611.2 667.2 资产总额 14615.8 负债及权益 活期存款 0 0 0 0 3163.2 3163.2 计息支票帐户 2911.9 0 0 0 0 2911.9 储蓄存款 0 0 0 0 684.3 684.3 小额存单 134.1 208.5 277.8 428.9 884.5 1933.8 其他存款 38 122.7 140.7 476.7 388.3 1166.4 大额 CD 279.4 861.8 848.5 1073.3 144.8 3207.8 短期借款 337.9 18 0 0 0 355.9 其他负债 0 0 3.2 13.5 92.4 109.1 权益 0 0 0 0 1083.4 1083.4 负债及权益总额 14615.8 根据以上某商业银行的利率敏感性分析资料： （1）计算期间缺口。 （2）在未来一年中，市场利率如何变化对该行有利？ （3）如果预测未来利率将出现相反变化，该行应如何避险？ （1）0~1 月：3169-3701.3=-532.3 1~3 月：952.6-1211=-258.4 3~6 月：1317.3-1270.2=47.1 6~12 月：1596.3-1992.4= -396.1 （2）1~3 月内，利率下跌。3~6 月内，利率上涨。6~12 月内，利率下跌 （3）在 1~3 月内，营造正缺口；3~6 月内，营造负缺口；6~12 月内，营造正缺口。 3、案例：美国的货币中心银行增资以抵御坏债带来的风险 1982 年，世界经济的衰退导致发展中国家出口猛烈下降，进而致使其偿债发生困难。美国银行持有的第三世界的债务超过了 1000 亿美元，债务国大多数是拉丁美洲国家，特别是巴西和墨西哥。花旗银行、制造商汉诺威银行、美洲银行、大通曼哈顿银行、化学银行、J．P．摩根、银行家信托以及芝加哥银行等，都是对第三世界的大贷款者。1982 年，当对第三世界国家违约的忧虑与日俱增时，人们担心美国的银行体系会因此而崩溃，因为，许多货币中心银行所持有的第三世界国家的债务量大大超过了它们的资本金。在管理者的鼓励下，货币中心银行将核心资本从 1981 年占资产的 4.2％增加到现在的 7％以上。此外，这些银行一直把一部分收入提存以增加它们的贷款损失准备，用来弥补这次债务危机的损失。尽管在第三世界债务上遭受的损失是巨大的，大大地降低了它们尤其是大的货币中心银行的盈利，但由于增加了资本金，提高了抵御风险的能力，增强了人们对银行的信心，银行体系还是经受住了风暴。 该案例说明了什么？为何充足的银行资本能降低银行经营风险？可以通过哪些途径补充银行资本金？ 4、案例：海南发展银行的失败 海南发展银行（以下简称海发行）于 1995 年 8 月 18 日开业，注册资金 16．77 亿元人民币（其中外币折合人民币 3000 万元）。股东有 43 个，主要股东为海南省政府、中国北方工业总公司、中国远洋运输集团公司、北京首都国际机场等，由海南省政府控股。一开始，海发行的发展势头的确让人称羡。