单位根检验的EViews操作(20090507)..ppt

例 根据《中国统计年鉴2004》，得到我国1978—2003年的 GDP序列，检验其是否为平稳序列。 中国1978—2003年度GDP序列 * 单位根检验的EViews操作 利用EViews进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同） 在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框 单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type) (A)DF检验 PP检验 （2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列） （3）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） Trend and Intercept（趋势项和漂移项） None（无附加项） （4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。 方法1: 用时序图判断 由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能 存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。 方法2: 用自相关系数图判断 中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的. Quick Series Statistics Unit Root Test 方法3: 单位根检验 输入变量名（本例：GDP） 选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept（趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2 在原假设 下，单位根的t检验统计量的值为： 在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分 别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述 检验统计量值大于 相应DW临界值，从而接受 ，表明我国1978——2003年度GDP 序列存在单位根，是非平稳序列。 继续讨论:　对GDP的一阶差分进行检验 *