adf单位根检验具体操作.docxVIP

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ADF检验 : 单位根检验,把数据输入Eviews之后,点击左上角的View--Unit Root Test,(但好像更好用一些),之后可以选择一阶、二阶差分之后的 序列是否存在单位根,同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。 一般进行ADF检验要分3步: 1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳; 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换; 3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了! 看结果: 1%,5%,10%指的是显著水平,如果ADF检验值(t值)大于某显著水平值(一般是5%),则不通过检验,即存在单位根(不平稳),此时,可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳,p值指的是接受原假设的概率。 在报告上的写法: H0:r=0 H1: r=1 如果ADF检验值临界值,则接受H0,序列有单位根,非平缓。反之…… (注:H0的写法,选中要设置为下标的字母,点击菜单栏格式——字体,选择效果中的下标,确定。或直接选中的那个红色项进行格式设置) 操作:图/linesymbol

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