银行不良贷款.ppt

银行不良贷款的研究分析 一 不良贷款的现状 二 不良贷款产生的原因 三 相应的解决措施 不良贷款率的界定 银行不良贷款率是反映银行资产质量的主要指标，它可以反映银行资产的安全性以及银行所面临的风险的大小。 银行不良贷款率=不良贷款余额/各项贷款余额。 目前中国人民银行提出推行贷款五级分类方法，即将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失，后三类归为不良贷款。 大量集聚的不良资产，成为影响银行经营与发展的沉重负担，并威胁整个金融体系的安全。而不良贷款率作为衡量不良贷款的结构性指标，更能够客观、直观地展现银行资产质量的情况。 时间 不良贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款 2005 56975.8 14794.3 24384.7 17796.8 2006 51237.4 11946 20362 18929.3 2007 50319.2 9522.6 19613.1 21183.5 2008 43138.4 9189.9 15427 18521.5 2009 20695.1 9033.1 9273.8 2388.4 2010 17897.5 6614.1 8678.9 2604.5 2011 16919 6589 7664 2664 2012 18663 7965 8039 2657 2013 22217 9496 9870 2850 2014 29500 13822 12012 3664 2015 20774 10098 8301 2345 现状分析 自身经营风险管理的加强 我国的四大资产管理公司（东方、信达、华融、长城）对我国国有商业在市场化股权改革的不良贷款的剥离 所以，不能因为我国国有商业银行不良贷款率的降低幅度如此之大放大地看成我国国有商业银行市场竞争力已经很强，银行的自生能力不是简单依靠外界帮助或者政府的支持才能培养起来的，更多的是在市场化竞争中发展起来的。 产生因素分析 政治经济制度因素 宏观经济因素 委托代理因素 经营管理行为因素 （一） 政府的直接干预加大了银行的信贷风险 我国政府主导的经济体制由来已久，国家决定了银行信贷资金的流向，次债危机的出现，巨量信贷的发放在未来一定时期提高了银行的信贷风险水平。 （二）政府调控经济方式的不当导致银行信贷风险的加大 财政政策的实施，地方债务问题已经不能小觑；货币政策的时滞效应、信息不对称加大货币政策的执行难度。 （三）地方政府的考核评价体制加大了银行的信贷风险 现在我国对社会福利的考量并没有形成一套科学合理的指标体系，目前主要以、就业率考评政府执政能力的模式。 招商引资，如果经营不善，面临大量的贷款压力，政府为了实现地区的社会稳定，支持成功逃废债务的企业，因为财务状况会得到缓解，地区的就业压力也会减轻，社会矛盾也会一定程度的减弱，银行面临的信贷风险加剧。 （一）好的经济环境，企业经营状况良好，利润水平较高，抵押产品的价值较高，银行的贷款风险较低，违约率少有发生。 （二）不良贷款集中出现与经济的整体波动直接相关，而且信贷过快增长与随后的不良贷款率保持正相关关系，一般情况下，不良资产的高峰与信贷高峰间隔在—年。当经济增速低于时，银行业不良贷款会出现明显的上升。 （三）我国经济波动与银行信贷有很大关联，大致分为三个周期。 第一周期是第一年，全国金融秩序比较混乱，金融监控与约束力不够，信贷投放膨胀. 第二周期是从第二年起，经济再次过热引发行业的过多投资，银行信贷的持续流向，部分行业产能的也严重过剩，物价水平逐年走高。 第三周期是次债危机期间，国家主导的巨量信贷投放使银行的贷款资源更多的流 向规模的基础建设投资，周期长、低水平重复建导致基建项目利润低，降低了银 行的信贷质量，提升了信贷风险水平。 （一）信息不对称 双方追求的利益目标的不一致与效用函数的不同，国有商业银行的银行经理人，追求短期存贷款目标，轻视信贷风险在未来长时期的风险暴露的思维模式，风险意识的不谨慎导致不良贷款的发生。 （二）在国有商业委托代理关系上，主要是政府和行长、上级行长和下级行长、行长和信贷人员三个层面的委托代理关系。政府官员关于缺少有效的激励机制，在监督考核机制不够完善的情况下，银行高层更倾向与政府的项目合作；国有商业银行的委托代理链条过多、过长，会造成信贷的低效率与高风险并存的问题，也削弱了总行对基层分行 的风险控制能力。 （一）管理者的风险偏好 管理者性格决定经营方式，在未来时期风险暴露的可能更容易发生，但通过管理者的较强风险管控能力可以降低风险资产数量。 （二）银行实行的经营战略 一家银行在刚进入一个市场的时候，如果经营目标是最大限度地占领市场份额，即通过提供优惠的贷款条件、增加贷款规模等方式在短期内争取较高的市场占有率，银行往往会在贷款的风险管控方面不能进行有效的