基于扩散熵理论的金融市场标度行为研.pptVIP

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2019-10-23 发布于甘肃
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基于扩散熵理论的金融市场标度行为研.ppt

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* 蔡世民,电子科学与技术系复杂性科学研究室摘要基于扩散熵理论实证了研究金融市场的非正态标度行为。计算了四个典型的股票市场，得到了相似的标度行为，体现了标度不变的特性，且标度指数都在[0.92,0.95]. 从金融市场微观结构入手，建立基于逾渗理论的股市网络模型。通过模型的网络结构演化产生的股指波动序列与实际股市相似，且其标度行为与实际股市非常接近。扩散熵理论标度理论是研究复杂系统在不同尺度间变换的自相似性、研究复杂事物的过程和本质的重要方法，理论研究已经表明许多复杂系统存在着标度行为和标度不变性。扩散熵理论扩散熵理论是在定态时间序列基础上进行空间重构，得到的数据片断作为多粒子扩散轨迹，这样把序列分析问题转化为一个多粒子扩散过程。采用Shannon熵考察扩散过程中可能存在的标度不变性特征。扩散熵理论步骤：（1）消除趋势（2）构造扩散过程（3）扩散熵分析滤波器原理 Ignaccolo等人的研究表明，时间波动序列可以看成相互独立的光滑序列和随机波动序列的叠加，并且这种分解不会改变时间波动的动力学特性。金融市场标度行为金融市场标度行为股市网络模型交易的概率：买入的概率：卖出的概率：股市网络模型供求关系之间的差异：股价：对数收益率：股市网络模型股市模型网络结构演化产生的股指波动序列