股指期货周报（2019.9.2-2019.9.6）.PDF

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程周报 2019 年09 月09 日 [Table_Title] 相关研究 股指期货周报（2019.9.2-2019.9.6 ） [Table_ReportInfo] 《海通金工一周观点和策略回顾 20190906 ）》2019.09.08 [Table_Summary] 《高频选股因子周报 投资要点： 20190906 ）》2019.09.08 《量化择时及拥挤度预警周报  上周市场上涨。全周（2019 年9 月2 日至9 月6 日），沪深300 指数上涨3.92%， ）》2019.09.08 上证50 指数上涨3.78%，中证500 指数上涨5.49%。  据行业统计显示，各行业多数上涨。其中通信、电子元器件、计算机是涨幅较大 的板块；农林牧渔、食品饮料是跌幅较大的板块。指数贡献方面，非银行金融、 [Table_AuthorInfo] 银行、电子元器件对沪深300 指数形成较大的正向贡献；农林牧渔、食品饮料、 商贸零售对沪深300 指数形成较大的负向贡献；非银行金融、银行、建筑对上证 50 指数形成较大的正向贡献；电子元器件、医药、计算机对中证500 指数形成 较大的正向贡献；食品饮料对中证500 指数形成较大的负向贡献。  个股方面，中国平安、招商银行、格力电器对沪深300 指数的正向贡献最高；温 氏股份、五粮液对沪深300 指数的负向贡献最高；中国平安、招商银行对上证 50 指数的正向贡献最高；中国国旅、药明康德对上证50 指数的负向贡献最高； 闻泰科技、沪电股份、华工科技对中证500 指数的正向贡献最高；正邦科技、中 炬高新、银泰资源对中证500 指数的负向贡献最高。 分析师:冯佳睿  根据套利模型的测算，目前无显著套利机会。 Tel:(021 Email:fengjr@  风险提示：系统性风险、模型误设风险。 证书:S0850512080006 联系人:梁镇 Tel:(021 Email:lz11936@ 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 金融工程研究 金融工程周报2 目 录 1. 期货市场回顾 5 1.1 沪深300 股指期货 5 1.2 上证50 股指期货 5 1.3 中证500 股指期货6 2. 现货市场回顾6 2.1 沪深300 指数 7 2.2 上证