金融风险解决方案培训讲义.ppt

;商业银行风险管理平台;中国金融风险监管的历史演变;商业银行风险管理的方法;商业银行风险管理的重要理论依据;商业银行风险管理指标体系;资产负债结构管理;持续期模型;回归线性模型;HUNTAWAY;HUNTAWAY;信贷风险管理;◆贷款风险分类主要按照五级分类法（正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款）进行分类管理,对历史贷款考虑仍然采用一余两呆(逾期贷款、呆滞贷款、呆帐贷款)。 ◆分析方法： 历史统计分析，横向、纵向比较法、采用预测模型进行预测发展法，采用图表结合的方法。 采用行业分析和地去分析相结合，从整体向单个企业分析。 ;◆ 5C模型 ◆ LAPP模型 ◆ SWOT模型 ◆ Chesser模型 ◆ Zeta模型 ◆ 消费贷款评分模型 ;HUNTAWAY;HUNTAWAY;HUNTAWAY;HUNTAWAY; 1968年美国纽约大学商学院教授爱德华.阿尔曼特提出了著名的Z评分模型，1977年他修正为ZETA模型。 Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 X1=营运资本/总资产 X2=留存收益/总资产? X3=资产报酬率 X4=权益市场值/总债务的帐面值 X5=销售收入/总资产 ;ZETA信用分析模型实例; １９４９年David Durand进行了消费贷款的研究，在分析好坏贷款的基础上，他提出了一个九因素的评分模型。这９个因素是： （１）年龄：２０岁以上，长一岁加０.０１分，最大不超过０.３分； （２）性别：女性得０.４０分，男性不得分； （３）居住稳定性：在目前的居所一年０.０４２分，不超过０.４２分； （４）职业：拥有两个低风险职业得０.５５分，两个高风险职业得０分； （５）行业：公用事业，政府机关，银行或其他经纪行业得０．２１分； （６）个人有资产得０.４５分； （７）个人有地产得０.３５分； （８）个人有人身保险得０.１９分； （９）职业的稳定性，在现职工作一年得０.０５９分，最大０.５９分。 上述９个因素评分的依据是能体现个人稳定性和信用的 ;信贷风险分析;资本风险管理;资本风险管理指标;加权风险资产组合分析;资产组合风险模型;资本风险评价模型;资本风险评价模型;流动性风险指标;流动性风险指标;流动性缺口分析实例;流动性需求分析实例;流动性风险测定模型;流动性敞口模型应用实例;利率风险管理;利率风险敞口;利率风险测定模型;利率风险重新定价模型实例;利率风险持续期模型实例;外汇风险管理;外汇风险评估;外汇风险管理模型;购买力平价模型;费雪效应模型;国际费雪效应模型;利率平价模型;财务风险管理;◆贷款标准成本=（内部资金转移价格+百元贷款费用标准）*贷款业务量预算总额 ◆百元贷款费用标准=变动性营销费用预算总额/预计营业收入 ◆贷款质量标准成本=不良贷款标准比率*贷款预算总额+欠息标准比率*应收利息预算总额+资产损失标准比率*贷款预算总额 ◆不良贷款标准比率=(逾期半年以上贷款、呆滞贷款+呆账贷款)/贷款预算总额 ◆欠息标准比率=客户应付未付利息/客户应付利息总额 ◆资产损失标准比率=实际资产损失/贷款平均余额 ◆存款标准成本=(百元存款价格标准+百元存款费用标准)*存款业务量预算总额 ◆百元贷款费用标准=变动性筹资费用预算总额/存款业务量预算总数 ◆借入资金标准成本=百元借入资金价格标准+百元借入资金费用标准 ◆中间业务标准成本=每笔中间业务标准成本*中间业务数量预算 ◆每笔中间业务标准成本=全部储蓄所人数全年总交易笔数*与人有关的营运成本总人数;◆收入成本率=成本总额/收入总额 ◆收入费用率=费用总额/收入总额 ◆负债成本率=利息支出总额/年平均负债总额 ◆法定利率偏离度=各项负债（含同业）实际利率/本年度基准利率 ◆收入成本变动率=本年收入成本率/上年收入成本率 ◆收入费用变动率=本年收入费用率/上年收入费用率 ◆负债成本变动率=本年负债成本率/上年负债成本率 ◆法定利率变动率=本年利率偏离度/上年利率偏离度 ◆费用成本占比=营业费用/成本总额 ◆工资费用占比=工资性费用/成本总额 ◆其他业务费用占比=工资性业务管理费用/成本总额 ◆利息支出占比=利息支出/成本总额 ◆金融机构往来支出=金融企业往来支出/成本总额 ◆手续费支出占比=手续费支出/成本总额 ;财务成本控制模型;蒙特.卡罗模型（Monte Carlo）;总成本可用直线方程进行模拟计算：y=a+bx ;财务成本本量利分析;财务风险模型;ROE=ROA×EM ROE:股权收益率 ROA：资产收益率 EM：股权乘数（资产/股权） ;Rp：预期报酬 rf：风险利率 R(p)：报酬与风险值的指标，又可称为RAROC W：权重分配。 ; 若T时刻该公司的股权