《计量经济学》复习重点及答案.pdfVIP

各位同学： 请大家按照这个复习重点进行认真复习， 考试时请大家带上计算器， 平时成绩占 30% ，期末占 70% 。 考试题型： 一、名词解释题 ( 每小题 4分，共 20 分 ) 计量经济学： 一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科 . 经济学提供理论基础 , 统计学提供资料依据 , 数学提供研究方法 总体回归函数 ：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系 样本回归函数：是总体回归函数的近似 ? ? ? 相对于 SRF : Y X ( E(Y |X ) X ) i 1 2 i i 1 2 i ? 其中Y 是 E(Y | X )的估计量； i i ?是 的估计量； 1 1 ? 是 的估计量。 2 2 OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。 普通最小二乘法估计量 OLS估计量可以由观测值计算 OLS估计量是点估计量 一旦从样本数据取得 OLS估计值，就可以画出样本回归线 BLUE估计量 、BLUE：最优线性无偏估计量 , 其估计量是无偏估计量， 且在所有的无偏估计 量中其方差最小。 ?2 拟合优度 、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。 2 ESS yi R 2 2 拟合优度 R ( 被解释部分在总平方和 (SST) 中所占的比例 ) TSS yi 虚拟变量陷阱 、 带有截距项的回归模型，如果有 m个定性变量， 只能引入 m-1 个虚拟 变量。 如果引入了 m个，就将陷入虚拟变量陷阱。 既模型中存在完全共线性，使得模型无法 估计 方差分析模型 、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。 协方差分析模型 、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。 多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系 . 分为完全多重共线性和不完全多重共线性 自相关 ： 随机误差项当期值和滞后期相关。 在古典线性回归模型中， 我们假定随机扰动项序列的各项之间， 如果这一假定不满足， 则称 之为自相关。即用符号表示为： cov( i , j ) E( i j ) 0存在 i j 自相关常见于时间序列数据。 异方差 、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同 随机误差项： 模型中没有包含的所有因素的代表 例： Y X u Y — 消费支出 X —收入 、 — —参数 u —随机误差项