计量经济学的步骤.pdfVIP

计量经济学的步骤 1.概念 计量经济学是以经济理论和经济数据为事实为依据，运 用数学， 统计学的方法， 通过建立数学模型来研究经济数量关系 和规律的一门经济学科。 2.计量经济学的性质 （1）计量经济学所研究的主体是经济现象 及其发展变化的规律，所以它是一门经济学科。 （2 ）计量经济学 的目的是要把实际经验的内容纳入经济理论， 确定表现各种经济 关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制 定经济政策提供依据。 为了解决达到上述目的的理论和方法论问 题，计量经济学分成了两种类型： 理论计量经济学和应用计量经 济学。 3.计量经济学的研究步骤 (1)模型设定 设定一个合理的模型， 应 该注意以下 3 个方面的问题： 要有科学的理论依据； 模型要选择 适当的数学形式； 方程中的变量要有可观测性。 （2）估计参数 参 数与变量不同， 它是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度 的那些因素， 通常参数在模型中式一些相对稳定的量。 如何通过 变量的样本观测数据正确的估计总体模型的参数， 这是计量经济 学研究的核心内容；如何去确定满足计量经济要求的参数估计 式，是理论计量经济学的主要内容之一。 （3)模型检验 对计量经 济模型的检验主要应从以下 4 个方面进行： 经济意义的检验； 统 计推断检验； 计量经济学检验； 模型预测检验。 （4）模型应用 计 量经济模型主要可以用于经济结构分析， 经济预测和政策评价等 几个方面。 4.与其他经济学科的关系 计量经济学是与经济学，经济统计学 及数理统计学都有关系的交叉学科。 计量经济学是建立在经济理 论的基础上， 对经济学现象和关系进行分析的学科； 数理统计学 是计量经济学的方法论基础； 经济统计提供的数据时计量经济学 估计参数，验证理论的基本依据；三者独立存在，都不是计量经 济学，三者的有力结合才构成了计量经济学。 线性回归模型经典假设 a.零均值假定，在给定解释变量 Xi 的条件下，随机干扰项 Ui 的 条件均值为 0 b.同方差假定，对于给定的每一个 Xi ，随机干扰项 Ui 的条件方 差都等于一个参数 c.无自相关假定，随机干扰项 u 的逐次只互不相关，或者说对于 所有的 i 和 j ，Ui ，Uj 的协方差为 0 d.随机干扰项 Ui 与解释变量 Xi 不相关 e.正态性假定，随机干扰项 Ui 服从正态分布。 计量经济学的异方差 （1）概念 在基本假定中，要求对所有的 i 都有 V （ui)=a2,也就 是 ui 也有同方差，假设标准多元模型中其他假设不变， 但是 V(ui ） =ai2 ，则称 Ui 具有异方差。即模型中随即误差项的方差不是常 量，而且它的变化与解释变量变动有关。 （2 ）原因： 1.模型中省略了某