海龟交易系统公式.docx

这里找到了已经实现的海龟交易系统的公式完全版.虽说是著名的海龟,但不等于说用了就 100%能赚钱的.该系统是比较适合于趋势型的商品行情,如大豆等期货商品.当然要是把这个 系统放在振荡型的行情商品中，估计会亏得血本无归吧。其实现如今海龟已经不如当初那么 神奇了，可以说是过了保质期吧。哈哈。who?knows. 不过要是把这个海龟系统理解透了，我相信对于提高交易者自身对系统交易的理解也能上一 个台阶了。 以下就是海龟系统于tradeblazer--交易开拓者软件下的实现代码，大家可慢慢琢磨一下。 (每一行//后的中文字都是对每一步骤的解释,这样有助于大家慢慢地消化理解.) 复制内容到剪贴板 代码: Params Numeric?RiskRatio(1); //?%?Risk?Per?N?(?0?-?100) Numeric?ATRLength(20); //?平均波动周期?ATR?Length Numeric?boLength(20); //?短周期?BreakOut?Length Numeric?fsLength(55); //?长周期?FailSafe?Length Numeric?teLength(10); //?离市周期?Trailing?Exit?Length Bool?LastProfitableTradeFilter(True);?//?使用入市过滤条件 Vars Numeric?N; //?N?值 Numeric?TotalEquity; //?按必威体育精装版收盘价计算出的总资产 Numeric?TurtleUnits; //?交易单位 NumericSeries?DonchianHi; //?唐奇安通道上轨，延后?1?个?Bar NumericSeries?DonchianLo; //?唐奇安通道下轨，延后?1?个?Bar NumericSeries?fsDonchianHi; //?唐奇安通道上轨，延后?1?个?Bar，长周期 NumericSeries?fsDonchianLo; //?唐奇安通道下轨，延后?1?个?Bar，长周期 Numeric?ExitHighestPrice; //?离市时判断需要的?N?周期最高价 Numeric?ExitLowestPrice; //?离市时判断需要的?N?周期最低价 Numeric?myEntryPrice; //?开仓价格 Numeric?myExitPrice; //?平仓价格 Bool?IsEntryThisBar(False); //?当前?Bar?开过仓 Bool?IsAddThisBar(False); //?当前?Bar?有过增仓 Bool?LastBreakoutWin(False); //?最后一次突破是否盈利 Numeric?preEntryPrice; //?前一次开仓的价格，存放到全局变量?0?号位置 Numeric?preBreakoutType(0); //?前一次突破的方向，1?-?LONG?,?-1?-?SHORT?初始 值为?0，存放到全局变量?1?号位置 Numeric?preBreakOutPrice; //?前一次突破的价格，存放到全局变量?2?号位置 Begin If(BarStatus?==?0) { SetGlobalVar(0,InvalidNumeric); SetGlobalVar(1,0); SetGlobalVar(2,InvalidNumeric); }Else { preBreakoutType?=?GetGlobalVar(1); preBreakOutPrice?=?GetGlobalVar(2); } N?=?AverageFC(TrueRange,ATRLength); TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio()); TurtleUnits?=?(TotalEquity*RiskRatio/100)?/(N?*?ContractUnit()*BigPointValue()); TurtleUnits?=?IntPart(TurtleUnits);?//?对小数取整 DonchianHi?=?HighestFC(Close[1],boLength); DonchianLo?=?LowestFC(Close[1],boLength); //?判断最后一次突破是否盈利 If(preBreakoutType?==?1) { If(Close??PreBreakOutPrice) { LastBreakoutWin?=?True; } }Else?If