金融工程案例分析1.ppt

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金融案例分析进度表;第一讲 预备知识;路径有关期权(path-dependent options);关卡期权(barrier options)又称挡板期权、障碍期权;二、关卡期权分类: ;三、关卡期权(到期日)收益(payoff);·敲入期权;;四、关卡期权的偏微分方程模型;3、定解条件 ;五、方程的求解;1、变系数→常系数 ;2、标准化 ;利用镜像法(对终值条件进行奇延拓) ;定理(put-call parity for barrier options):对于下降敲出期权存在看涨-看跌平价公式: ;;重置期权(reset options);二、分类;2、规定水平的重置期权(reset options with predetermined level):重新敲定敲定价格的过程按预先规定的价格水平进行。;三、重置期权的数学模型及方程求解;定义:;2、规定水平的重置期权;;此课件下载可自行编辑修改,供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!

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