《统计学》第21讲：时间序列.pptVIP

季度 4 3 2 1 季节比率% 120 110 100 90 80 70 图11.7 蔬菜营业额季节波动模型 3. 季节调整：测度了季节波动后，将季节波动从时间序列中剔除 方法：将原序列中的各观测值 y 除以相应的季节比率 s 表11.9 某蔬菜公司12个季度蔬菜营业额季节调整计算表 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 250 320 370 340 270 335 410 360 290 365 435 395 s 80.9 99.0 116.8 103.3 80.9 99.0 116.8 103.3 80.9 99.0 116.8 103.3 y/s 309 323 319 330 334 338 351 348 358 369 372 382 季度 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 营业额季节调整值 500 400 300 200 图11.8 某蔬菜公司3年12个季度蔬菜营业额季节调整 原序列 调整值 单选题： 1.依据时间数列ai（i =1，2，…，n）计算的指标中，ai－ai－1称为（　）①定基发展速度　②环比发展速度　③逐期增长量　④累积增长量 2.依据时间数列ai（i =1，2，…，n）计算的指标中，ai÷ai－1称为（　）①定基发展速度　②环比发展速度　③平均发展速度　④同比发展速度 3.自1995年以来，学校每年都对新生进行类似调查，调查结果显示，新生的月生活费支出水平逐年上升，这表明新生月生活费支出水平存在（　） ①季节变动　②循环变动　③周期变动　④长期趋势 习 题 多选题 1.通常假定时间数列由下列成分组成：①长期趋势　②季节变动　③循环变动　④短期趋势　⑤不规则变动 2.通常假设影响时间数列变化的因素不包括 ①长期趋势　②集中趋势　③离散趋势　④季节变动　⑤循环变动 判断题： 1.若干环比发展速度的连乘积，等于环比增长速度。 2.若干逐期增长量的乘积，等于相应的累积增长量。 3.若干环比增长速度的连乘积等于相应的定基增长速度 定基发展 之和 年份 2003 2004 2005 2006 GDP（亿元） 800 816 857 900 环比发展速度（%） － ? ? ? 累积增长量（亿元） － ? ? ? 1.某地区2003～2006年GDP资料如下表所示： 试计算并填写表中的空格。 816/800 857/816 900/857 816-800 857-800 900-800 ? 10月1日 11月1日 12月1日 12月31日 负债总额 12000 12100 13000 12500 试计算该企业2005年第四季度平均负债水平。 2.某企业2005年四季度有如下资料： ? 10月 11月 12月 负债 12100-12000 =100 13000-12100 =900 12500-13000 =-500 平均负债水平=(100+900-500)/3 谢 谢 东北财经大学统计学院 * * * * * 11.1 时间序列的构成 线性趋势 非线性趋势 1.长期趋势 2.季节性 3.周期性 4.随机性 时间序列的构成要素 影响时间数列变动的因素可分解为： （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） （4）不规则变动（I） 可解释的变动 —不可解释的变动 时间序列构成 长期趋势（trend） 时间序列在长期内呈现出来的某种持续上升或持 续下降的变动。 图11-1 我国1996-2010年GDP趋势图 图11-2 时间序列的线性趋势 （a）直线向上趋势 （b）直线向下趋势 （c）水平趋势 图11-3 某公司的季节销售数据 2. 季节波动（seasonal fluctuation） 时间序列随季节变更而发生的周期性波动。 水果、啤酒、羽绒服的销售额。。。 图11-4 美国新建房屋数（包含循环波动） 3. 循环波动（cyclical fluctuation） 时间序列围绕长期趋势发生的较长的周期性波动。 循环波动也是周期波动，与季节波动的不同之处在于： 1.周期通常为一年以上； 2.各个周期长短不一； 3.造成周期性的原因不明确。 4. 无规则波动（irregular variations） 由偶然因素造成的时间序列波动，也称随机波动。 图11-5 时间序列的无规则波动 5. 平稳序列与非平稳序列 平稳序列（stationary series）：只包含随机波动的时间序列 非平稳序列（non- stationary series）：包含长期趋势、季节波动、循环波动中一种或几种的时间序列 6. 时间序