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数字化定量分析:一致性获利法时间跨度的定量研究
哥白尼的《天体运行论》挑战了千余年的地心说,做学问要在不疑中有疑问。我读
比尔 .威廉姆的《一致性获利法》时,看到他用 140 根左右的时间周期来规定 macd 的
参数设置。我就知道他是错的。
事实证明,基本的证券分析系统最开始进入的页面里有 144 根 k 线。如果,按向
下的箭头或向上的箭头页面里的 k 线数就会增多或减少。但 macd 的值并不会因为 k
线数的多少而变化。 如图
但我们把周期的级别改变,虽然页面里仍有 144 根 k 线,但 macd 的值却大幅变化。
这个时候你在用 5 、34 、5 来应用行情,会相差太多。
如图
所以,用 60 分钟图显然 5、34 、5 是错误的 macd 参数。 60 分钟的 k 线是 30 分钟
的 k 线的 1/2 ,那么我们把参数也用 1/2 来试一下。 5 、34 、5 更该成, 3、17 、3 。神
奇的效果出现了,当 macd 的 diff 值穿越零轴的时候, 60 分钟线和 30 分钟线一样精确
见到低点。
如图 5
所以,比尔 .威廉姆的一致性获利法的时间跨度研究是错的。
那么怎么解决一致性获利法的时间跨度研究呢?我做过大量的数学推导,能给大家
一个近似标准的答案。首先我们来看一下 macd 的设计思想,通过对其设计公式的研
究,我发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。简单的讲就是,短期和长
期哪个速度更快。 比如: Macd 的标准参数 12 、26 、9 ,其实就是从现在往前数 12 天
的速度和从现在往前数 26 天的速度比较。如图
通过对指标的详细研究,使我现在已经不必看任何指标,只是通过时间、价格就能
知道指标的位置和形态,进而做到快人一步。(指标太滞后了,所有的指标都滞后。
我们觉得最快的 kdj 只不过它的标准参数是 9 、3 、3 而已,但同样滞后 3 个周
期。) 一致性获利法的时间跨度究竟应该如何定量,明天阐述,这几天太忙了。
数字化定量分析:一致性获利法时间跨度的定量研究(续)
调整 macd 的参数 5 、34 、5 ,是为了判断第四浪调整结束的最低要求,别的时候不适
用。 上文曾经说过,《混沌操作法》中的原著比尔 .威廉姆的页面 k 线数量来确定参数
设置是错误的。那么究竟应该以什么为准呢?我做过大量的数学推导,能给大家一个
近似标准的答案,看看哪个周期最适合 5 、34 、5 。
就是数波浪的 1 浪起点到 3 浪终点的周期数。我经常用的是 60 为参量,我做过大
量的数学推导,能给大家一标准的答案,看看哪个周期最个近似适合 5、34 、5 。 那
么大于 60 的,5 、34 、 5 的参数应该放大;小于 60 的, 5、34 、5 应该缩小。 为了方
便大家量化,我给一个参数应用一致性获利法 macd 的参数设置计算公式:
1 浪起点到 3 浪终点的周期数为 L
基本震荡因子为 X
先求出 X=L/60
macd 参数设置为( 5*X, 34*X, 5*X ),穿越零轴为四浪结束。
术气氛。对于错、涨与跌、赚还是陪,对我来讲早已不重要了。我在用心灵维护我博客的学
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