第四章计量经济学-多元线性回归.pptxVIP

第四章 多元线性回归模型 问题的提出;第一节 多元线性回归模型 第二节 多元线性回归模型的参数估计 第三节 多元线性回归模型的统计检验 第四节 多元线性回归模型的其他函数形式;§4.1 多元线性回归模型 ; 一、多元线性回归模型;; 方程表示：各变量X值固定时Y的平均响应。 ?j也被称为偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化; 或者说?j给出了Xj的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其他变量）影响。;总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为 ;样本回归函数：用来估计总体回归函数;二、多元线性回归模型的基本假定 ;维恩图;上述假设的矩阵符号表示 式：;第二节 多元线性回归模型的估计 ;一、普通最小二乘估计;;于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： ;正规方程组的矩阵形式;对上述方程两边同乘观察值距阵 X 的转置距阵; *最大似然估计;对数或然函数为;*矩估计（Moment Method, MM） ;称为原总体回归方程的一组矩条件，表明了原总体回归方程所具有的内在特征。 ;矩方法是工具变量方法(Instrumental Variables,IV)和广义矩估计方法(Generalized Moment Method, GMM)的基础;例：某公司的企业管理费主要取决于两种重点产品的产量，试估计企业管理费线性回归模型。;可求得 ：;回归模型为：; 二、参数估计量的性质; 2、无偏性 ;其中利用了 ; 三、样本容量问题 ; 2、满足基本要求的样本容量 ; 四、多元线性回归模型的参数估计实例 ;Eviews软件估计结果 ;;; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ; *赤池信息准则和施瓦茨准则 ; 二、相关系数检验;;F统计量与R2的关系;;例：某公司的企业管理费主要取决于两种重点产品的产量，试估计企业管理费线性回归模型。;可求得 ：;回归模型为：;五、对多个回归系数联合检验;EVIEWS实现