南京财经大学计量经济学考试参考.docxVIP

［简答］ 1、卜?列设定的计竜经济模型是否合理?为什么？ （1） G = 0。+ 工：Q ?GD + “ 其中，GDP,（匸123）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，//为随机干扰项。 （2）财政收入才（财政支出）+ “，“为随机干扰项。 答：（1）不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的増加值是GDP的 构成部分，三部分之.和正为GDP的值，因此三变量与GDP Z间的关系并非随机关系， 也非因果关系。 （2）不合理，一般來说财政支出彫响财政收入，而非和反，因此若建立两者之间的模轧 解释变量应该为财政收入，被解释变量应为财政支出；另外，模型没有给出具体的数学 形式，是不完整的。 2、在回归模型中，若用不为零的常数》去乘每一个x值，会 不会改变Y的拟合值及残差？为什么？ 答：不会。因为：记x（? = 「有7. = ^7 ,旺“ A.= 兀=Y ■几?疋=y= - A-v = /iu j = r. - r = r - r =化 3、试从原假设辅助回归模型、LM统计就、卡方分布自由度儿个方I侨简述异方差的LM检 验。 答：对于多个解释变戢引起的异方差，可以采用拉格朗ri乘子lm统计量来进行检验 辅助回归模型： 用 OLS 估计原模型:r =九 + pxxu + fi3x2（ +... + 0*xw + n. 得到OLS回归残差平方e：序列 对e： + + + ?.. +兀心+匕进行回归，记下回归得到的拟合优度 构造的LM统计量，LM = ”/?： ~ * LM统计量服从自由度为解释变量个数的渐进z 2分布 计算LM统计量对应的P值,如果P值足够小,即小于给定的显著性水平,就拒绝同方 差的原假设° 4、 对于模型:r, = /?, + pzxt + ?/,,问: （1） 如果用变戢的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？ （2） 在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？ 答：（1）若题目要求用变量的i次養分估计该模型，即采用了如下形式： YrYt.i=p 2 （XrXt.j）+ （肝昨）或 AYt=p 2A Xt+€ t ,这时意味着 Mt=piM+e ? 即随机 扰动项是自相关系数为丨的一阶口相关形式。 （2）在一阶差分形式中出现有截距项，意味着在原始模型中有一个关于时间的趋势项，截 距项事实上就是趋势变量的系数，即原模型应为：Y,=p 0+p ^+3 2X, +Mt 5、 比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本冋归函数尽可能好的拟合样木数据，反映在图上就绘是 样本点偏离样木冋01线的距离总体上最小，即残差平方和垠小min只有在满足了线 性回归模型的古典假设时候,采用OLS才能保证参数估计结果的可靠性。 左不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS。加权最小二乘法是对原模型加权, 对较大e：赋予较小的权重，消除异方差,然后在采对较小残差平方和e： 对较大e：赋予较小的权重，消除异方差,然后在采 在出现序列相关时，可以釆用广义最小二乘法,这是最具有普遍意义的最小二乘法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法 的特列。 6、虚拟变量有哪儿种基本的引入方式？它们各适用于什么情况？ 答：在模型中引入虚拟变量的主耍方式有加法方式与乘法方式，前者主耍适用于定性因素対 截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可 以加法与乘法组介的方式引入虚拟变虽，这时可测度定性因索对截距项与斜率项同时产生影 响的情况。 7、联立方程计.杲经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计？ 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变虽是随机解释变量,不能直 接用OLS來佔计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包 含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估计做不到这-点；第三，联立方程计 虽:经济学模型系统中每个随机方程Z间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项Z 间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 【计算】 1、已知描述某经济问题的线性回归模型九丫产0严卩\X\八0丛屮「、并已根据样本容 虽为32的观察数据计算得 「2.5 -1.3 -2.21 「41 (XX) 求样本容量m RSS 求样本容量m RSS、ESS的自由度.RSS的H由度 4.4 _ 0.8 ! ,% 7 = 2 L ee = 5.8 ? TSS = 26 2.2 — 0.8 5.0 4 查表得 化3(2匸9)=3?33,『0^(29 )= 2.756。 求模型中三个参数的放小二乘估计值 进行模型的置信