生成对抗网络行业研究报告.pdf

生成对抗网络行业研究报告 2020年5月 目录 研究背景5 生成对抗网络概述6 GAN 的通俗理解6 GAN 的公式理解6 GAN 的训练算法7 GAN 的理论证明8 KL 散度和JS 散度8 GAN 的全 最优解8 GAN 的收敛性10 GAN 的优势和劣势10 方法11 训练数据11 网络构建11 评价指标12 自相关性13 厚尾分布13 波动率聚集13 杠杆效应13 粗细波动率相关13 盈亏不对称性14 对照组14 结果15 上证综指日频序列15 真假序列展示15 对照组假序列展示16 评价指标对比16 随机数种子点敏感性分析19 其它序列评价指标对比20 应用试举21 GAN 应用漫谈21 提供更丰富的训练样本21 检验量化策略过拟合程度21 预测未来21 案例：双均线择时策略参数选择21 总结与讨论24 2 附录26 沪深300 日频序列26 真假序列展示26 评价指标对比27 标普500 日频序列29 真假序列展示29 评价指标对比30 标普500 月频序列32 真假序列展示32 评价指标对比33 图表目录 图表1 ：GAN 及其变式生成的人脸6 图表2 ：GAN 训练算法的伪代码7 图表3 ：GAN 的优势和劣势10 图表4 ：GAN 训练数据11 图表5 ：GAN 训练集滚动采样方法11 图表6 ：生成器G 网络构建11 图表7 ：判别器D 网络构建12 图表8 ：GAN 训练通用参数12 图表9 ：生成虚假序列评价指标12 图表10 ：评价指标参数取值14 图表11 ：上证综指日频序列：GAN 损失函数15 图表12 ：上证综指日频序列：真实价格序列（2004/12/31~2020/04/30）15 图表13 ：上证综指日频序列：GAN 生成价格序列范例115 图表14 ：上证综指日频序列：GAN 生成价格序列范例215 图表15 ：上证综指日频序列：Bootstrap 生成价格序列范例1 16 图表16 ：上证综指日频序列：Bootstrap 生成价格序列范例2 16 图表17 ：上证综指日频序列：GARCH 生成价格序列范例116 图表18 ：上证综指日频序列：GARCH 生成