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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十一日
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数分级
场内简称 申万证券
基金主代码 163113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2014 年3 月13 日
日
报告期末基金 7,058,921,462.07 份
份额总额
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪
误差不超过4%,实现对中证申万证券行业指数的有效跟踪。
投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即
2
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告
按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相
应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将
根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资。
业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金
申万证券 证券A 证券B
的基金简称
下属分级基金
申万证券 证券A 证券B
的场内简称
下属分级基金
163113 150171 150172
的交易代码
报告期末下属
2,461,789,884.07 2,298,565,789.00 2,298,565,789.00
分级基金的份
份 份 份
额总额
下属分
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