- 1、本文档共6页,其中可免费阅读2页,需付费180金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
实验一ARMA模型建模
一、实验目的
学会检验序列平稳性、随机性。学会分析时序图与自相关图。学会利用最小二乘法等方法对ARMA模型进行估计,以及掌握利用ARMA模型进行预测的方法。学会运用Eviews软件进行ARMA模型的识别、诊断、估计和预测和相关具体操作。
二、基本概念
1 平稳时间序列:
定义:时间序列{zt}是平稳的。如果{zt}有有穷的二阶中心矩,而且满足:
(a)ut= Ezt =c;
(b)r(t,s) = E[(zt-c)(zs-c)] = r(t-s,0)
则称{zt}是平稳的。
AR模型:
AR模型也称为自回归模型。它的预测方式是通过过去的观测值和现在的干扰值
文档评论(0)