关键风险指标在风险管理中的应用.pdf

经济管理学院金融系风险管理论文 论关键风险指标法在风险管理中的应用 摘要：一直以来，风险管理就广泛重视，科学有 last, the exist problems and shortcomings will be 效的风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地 analyzed. This could be a great help for further 运行，另一方面可以降低防范风险的资金成本，提高 improvement and enhancement . 竞争力。巴塞尔新资本协议把操作风险、信用风险和 Keywords: financial institutions, key risk indicator, 市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，既是近年 operational risk, risk management 来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现，同 时也是从全面风险管理和保持银行体系稳定的角度对 操作风险管理的新要求。因此，如何有效构建和运用 1 引言 关键风险指标是当前金融机构面临的一个难题，也是 我国实施新资本协议过程中遇到的重大挑战之一。关 随着国内银行实施新资本协议期限的临近 ，使用 键风险指标是金融机构管理自身风险最重要的工具之 何种有效的管理工具和方法来管理操作风险 ,系统性 一。本文以操作风险管理为例，结合监管要求，详细 地提升我国金融机构的风险管理水平，为全面风险管 分析了关键风险指标法的定义、基本步骤及作用，继 理的实施打下良好基础 ，已成为我国金融机构越来越 而对如何构建这一管理工具提出了思路，并给出了有 关注的问题。 由于操作风险的内容复杂 ，形式多变 ， 效关键风险指标的来源和特征。即使金融监管部门能 很难对其进行持续的跟踪和检测。 同时 ，由于操作风 够建立有效的风险管理指标体系，但是在使用中仍会 险暴露很不稳定易随环境和流程的变化而变化 ，加上 出现一些问题。文章最后对这一方法会出现的问题和 历史数据严重缺乏商业银行很难对自身操作风险变动 局限性进行了简要分析，对于日后的改进与完善提出 的趋势进行判断 。可以说 ，我国银行应该如何设计 了建设性的意见。 和利用有效的管理工具来识别 、评估 、监测操作风 关键词：操作风险，风险管理，关键风险指标， 险状况 ，并在此基础形成操作风险报告 ，采取管理 金融机构 措施 ，并为经济资本计提及配置决策提供依据 ，已 经成为我国银行目前亟待解决的关键课题 。 Abstract: Risk management is always regarded as 作为商业银行对操作风险进行识别和检测的重要 an important task financial institutions. The scientifi