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（风险管理）市场风险管理 系统 市場風險管理系統 指導教授：謝明華教授 專案成員 沈婉婷 黃冠霖 林益民 王綉菊 劉益滄 目錄 1. 前言 7 2. 系統簡介 8 2.1. 系統功能 8 2.2. 系統架構 13 2.3. 開發環境 15 3. 系統分析 16 3.1. 背景圖 16 3.2. 系統分析 17 3.3. 需求分析 24 3.4. 資料流程 28 3.5. 資料庫設計 31 3.5.1. 資料來源31 3.5.2. ER Model32 3.5.3. 資訊規格需求36 4. 系統流程與模型設計 54 4.1. 系統流程 54 4.2. 風險值評價模型 57 4.2.1. 風險值 57 4.2.2. 模組說明 57 4.2.3. 現值評價模型 60 4.3. 風險報表 63 4.3.1. 風險值比例圖 63 4.3.2. 回溯測試圖64 4.4. 標準法報表 66 4.4.1. 簡介66 4.4.2. 標準法之利率風險 66 4.4.3. 標準法之權益風險 85 4.4.4. 標準法之外匯風險 94 5. 結論 99 5.1. 系統評估與未來展望 99 5.2. 心得 100 6. 附錄 101 6.1. 參考文獻 101 表格目錄 表 2.1 回溯測試之例外數與乘數因子之關係12 表 3.1 背景圖說明表格 16 表 3.2-1 USE CASE 說明－選擇投資組合 17 表 3.2-2 USE CASE 說明－檢視投資組合 18 表 3.2-3 USE CASE 說明－新增部位 19 表 3.2-4 USE CASE 說明－刪除部位 20 表 3.2-5 USE CASE 說明－匯出組合 21 表 3.2-6 USE CASE 說明－建立報表 22 表 3.2-7 USE CASE 說明－匯出報表 23 表 3.3 回溯測試之例外數與乘數因子之關係26 表 3.5.1-1 金融商品種類31 表 3.5.1-2 風險因子歷史資料來源31 表 3.5.3-1 即期外匯利率歷史資料表36 表 3.5.3-2 間接外匯歷史資料表37 表 3.5.3-3 日經225 指數歷史資料表37 表 3.5.3-4 SP500 指數歷史資料表 37 表 3.5.3-5 類股和指數歷史資料表37 表 3.5.3-6 台灣50 歷史資料表38 表 3.5.3-7 美國股票價格歷史資料表40 表 3.5.3-8 台灣股票價格歷史資料表40 表 3.5.3-9 金融股價格歷史資料表40 表 3.5.3-10 台灣公司債利率歷史資料表41 表 3.5.3-11 台灣公債殖利率歷史資料表42 表 3.5.3-12 美國公司債利率歷史資料表42 表 3.5.3-13 美國公債殖利率歷史資料表43 表 3.5.3-14 美國債券評等資料表43 表 3.5.3-15 台灣債券評等資料表43 表 3.5.3-16 LIBOR 歷史資料表 43 表 3.5.3-17 外匯現貨資料表44 表 3.5.3-18 外匯選擇權資料表44 表 3.5.3-19 外匯遠期契約資料表45 表 3.5.3-20 外匯期貨資料表46 表 3.5.3-21 權益現貨資料表 46 表 3.3.3-22