因子分析+logistic回归度量信用风险违约概率.docx

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2020-06-30 发布于天津
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基于因子分析的logistic 违约概率模型的实证研究作者：葛钊本文针对一般商业银行等单位采用Logistic回归估计PD的模型中多重共线性、没有考本文针对一般商业银行等单位采用 Logistic 回归估计PD的模型中多重共线性、没有考虑时间因素等问题，构建和验证了基于因子分析的 logistic 违约概率测算模型的效果和可在最后对模型的进一步优化提6家在在最后对模型的进一步优化提 6家在2005-2006年和2010年本文样本数据获取渠道为中国证券市场公开信息，选取发生过银行贷款违约的制造业上市公司（违约笔数8笔），和31家同行业同期贷款未发生违约且非ST类的上市公司，并