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作业 1 资产组合理论& CAPM
一、基本概念
1、资本资产定价模型的前提假设是什么?
2 、什么是资本配置线?其斜率是多少?
3 、存在无风险资产的情况下, n 种资产的组合的可行集是怎样的?(画图说明) ;什么
是有效边界?风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合?(画图说明)
4 、什么是分离定理?
5 、什么是市场组合?
6 、什么是资本市场线?写出资本市场线的方程。
7 、什么是证券市场线?写出资本资产定价公式。
8 、 β的含义
二、单选
1、根据 CAPM ,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关( A )。
A .市场风险 B .非系统风险 C .个别风险 D .再投资风险
2 、在资本资产定价模型中,风险的测度是通过( B )进行的。
A .个别风险 B .贝塔系数 C .收益的标准差 D .收益的方差
3 、市场组合的贝塔系数为( B )。
A 、0 B、1 C 、-1 D、0.5
1
4 、无风险收益率和市场期望收益率分别是 0.06 和 0.12 。根据 CAPM 模型,贝塔值为
1.2 的证券 X 的期望收益率为( D )。
A .0.06 B.0.144 C .0.12 美元 D .0.132
5 、对于市场投资组合,下列哪种说法不正确( D )
A .它包括所有证券
B .它在有效边界上
C .市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D .它是资本市场线和无差异曲线的切点
6 、关于资本市场线,哪种说法不正确( C )
A .资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B .资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C .资本市场线也叫证券市场线
D .资本市场线斜率总为正
7 、证券市场线是( D )。
A 、充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系
B、也叫资本市场线
C 、与所有风险资产有效边界相切的线
D、描述了单个证券(或任意组合)的期望收益与贝塔关系的线
2
8 、根据 CAPM 模型,进取型证券的贝塔系数( D )
A 、小于 0 B 、等于 0 C 、等于 1 D、大于 1
9 、美国“9 ·11 ”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于( A )
A 、系统性风险 B、非系统性风险 C 、信用风险 D、流动性风险
10 、下列说法正确的是( C )
A 、分散化投资使系统风险减少
B、分散化投资使因素风险减少
C 、分散化投资使非系统风险减少
D、.分散化投资既降低风险又提高收益
11 、现代投资组合理论的创始者是( A )
A. 哈里 .马科威茨 B.威廉 .夏普 C.斯蒂芬 .罗斯 D.尤金 .珐玛
12 、反映投资者收益与风险偏好有曲线是( D )
A. 证券市场线方程 B.证券特征线方程
C. 资本市场线方程 D.无差异曲线
13 、不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是( B )
A. 无差异曲线向左上方倾斜
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