商业银行业务经营与管理 第11章商业银行风险管理.ppt

三、市场风险监测 商业银行对市场风险的管理应该包括 董事会、高级管 理层和具体职能部门 三个不同的层级。 董事会 承担对市场风险管理实施监控的最终责任； 高级管理层 组织实施市场风险管理； 商业银行还 应该指定专门的部门或建立市场风险管理 部负责市场风险管理工作。 四、市场风险控制 （一）限额管理 1 ． 交易限额 2 ． 风险限额 3 ． 止损限额 （二）风险对冲 （三）经济资本配置 第一节 商业银行风险概述 第二节 商业银行信用风险管理 第三节 商业银行市场风险管理 第四节 商业银行操作风险管理 第十一章 商业银行风险管理 内容目录 第十一章 商业银行风险管理 ? 1. 认真听讲： 掌握分析问题方法和学习思路； ? 2. 看书自学： 理解消化重点内容； ? 3. 上网浏览： 了解国内商业银行风险管理现状； ? 4. 延伸阅读： 拓展知识面。 学习要求 第一节 商业银行风险概述 主要内容 一、商业银行风险的概念 二、商业银行风险的特征 三、商业银行风险的来源与分类 四、银行风险管理的整体框架 一、商业银行风险的概念 商业银行在经营过程中，由于事前无法预料的 不确定 因素 的影响，使商业银行的实际收益与预期收益产生背离， 从而导致银行蒙受经济损失或获取额外收益的机会和可能 性。 作为一种 动态行为 ，银行风险对银行具有双重影响方 式，即 蒙受损失 和 获取收益 的可能性。 二、商业银行风险的特征 （一）普遍性 （二）隐蔽性 （三）扩散性 （四）复杂性 （五）周期性 （六）可管理性 三、商业银行风险的来源与分类 （一）信用风险 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的 义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债 权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （二）市场风险 市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银 行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。包括利率风险、 汇率风险、股票风险和商品风险四种， 其中利率风险尤为 重要 。 （三）操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、 信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 操作风险 包括法律风险 。 （四）流动性风险 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的 增加提供融资而造成损失或破产的风险。 （五）国家风险 国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际 经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方 面的变化而遭受损失的风险。 （六）声誉风险 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为 或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风 险。 （七）法律风险 法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无 法满足或违反法律规定导致不能履行合同、发上争议、 诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。 （八）战略风险 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长 期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决 策给商业银行造成损失或不利影响的风险。 四、银行风险管理的整体框架 （一）银行风险管理模块 1 ．风险管理环境 2 ．风险管理目标和政策制定 3 ．风险监测与识别 4 ．风险评估 5 ．风险定价与处置 6 ．流程控制 7 ．风险信息处理和报告 8 ．后续评价和改进 风险管理模块关系： 流 程 控 制 风险管理目标和政策设定 风险识别 风险评估 风险应对 风 险 信 息 处 理 风险管理环境 风险管理绩效评价 风 险 环 境 风 险 环 境 （二）银行风险管理整体框架 风险管理整体框架三个视角 的关系是： 风险管理的 八个模块 都 是为 四个目标 服务的，银行 各个层次都要坚持同样的四 个目标，每个层次都必须根 据以上八个模块的内容进行 风险管理。 思考与讨论 1. 商业银行风险的特征有哪些？对照商业银行风险 的实例理解商业银行风险特征。 2. 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为哪八 大类？ 第二节 商业银行信用风险管理 主要内容 一、信用风险识别 二、信用风险计量 三、信用风险监测与报告 四、信用风险控制 一、信用风险识别 （一）信用风险的种类 1 ．按 影响范围 划分，信用风险可分为 贷款风险 和 交 易对手风险 。 2 ．按 来源 划分，信用风险可分为 违约风险 和 价差风 险 。 （二）信用风险的特征 ? 信息不对称 是形成信用风险的根本原因。 ? 信用风险具有明显的 非系统性 特征。 ? 信用风险分布的 有偏性 现象。 ? 信用风险量化的 困难性 。 （三）信用风险的识别 ? 单一法人 客户信用风险识别 ? 集团法人 客户信用风险识别 ? 个人 客户信用风险识别 ? 贷款组合 的信用风险识别 二、信用风险计量 商业银行的内部评级具有彼此独立、特点鲜明地 两个维度 ：第一维度（客户评级）必须针对 客户 的违约 风险；第二维度（债项评级）必须