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摘要V
ABSTRACTVI
第1章 绪论1
1.1研究背景与研究意义1
1.1.1研究背景1
1.1.2 研究意义3
1.2文献综述4
1.2.1国外文献综述4
1.2.2国内文献综述5
1.2.3 文献述评7
1.3 研究内容7
1.4研究思路与方法8
1.4.1研究思路8
1.4.2 研究方法9
1.5 本文的创新与不足10
1.5.1本文的创新之处10
1.5.2本文的不足之处10
第2章 国际原油期货市场对中国新能源股票市场的理论基础与传导机理分析11
2.1溢出效应理论界定11
2.2溢出效应理论分析12
2.2.1均值溢出效应理论分析12
2.2.2波动溢出效应理论分析13
2.2.3极端风险溢出效应理论分析14
2.3国际原油期货市场与中国新能源股票市场现状分析14
2.3.1国际原油期货市场14
2.3.2中国新能源行业现状15
2.4 国际原油期货市场与中国新能源股票市场传导机理分析15
2.4.1实体经济传导15
2.4.2金融市场传导17
第3章 WTI价格与相关新能源价格指数的均值溢出效应分析18
3.1样本选择与数据描述18
3.1.1样本选择18
3.1.2数据描述19
3.2实证分析20
3.2.1均值溢出效应——VAR模型20
3.2.2 VAR模型选择20
3.2.3平稳性检验20
3.2.4建立VAR模型21
3.3本章小结23
第4章 WTI价格与相关新能源价格指数的波动溢出效应分析25
4.1波动溢出效应一GARCH类模型25
4.2 实证分析26
4.2.1 BEKK-GARCH模型设计26
4.2.2格兰杰因果关系检验27
4.2.3脉冲响应函数28
4.2.4方差分解29
4.2.5 ARCH检验31
4.2.5建立VAR-BEKK-GARCH模型32
4.3本章小结33
第5章 WTI价格与相关新能源价格指数的极端风险溢出效应34
5.1极端风险溢出效应-分位数回归方法34
5.1.1分位数回归法概述34
5.1.2分位数回归模型与 CoVaR值的计算原理34
5.2实证分析35
5.3本章小结39
第6章 结论及建议41
6.1结论41
6.1.1均值溢出效应结论分析41
6.1.2波动溢出效应结论分析41
6.1.3极端风险溢出效应结论分析42
6.2建议42
6.2.1对政策制定者的建议43
6.2.2对新能源公司的建议44
6.2.3对市场投资者的建议44
参考文献45
致 谢48
在学期间科研情况49
重庆工商大学硕士学位论文 摘要
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