基于随机森林算法的债券违约风险预警模型设计研究.pdfVIP

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2020-08-27 发布于江苏
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基于随机森林算法的债券违约风险预警模型设计研究.pdf

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目录第1 章绪论 1 1.1 研究背景及研究意义 1 1.1.1 研究背景 1 1.1.2 研究意义 2 1.2 文献综述 3 1.2.1 国外研究文献 3 1.2.2 国内研究文献 5 1.3 本文研究思路与研究方法 6 1.3.1 研究思路与论文结构 6 1.3.2 研究方法 8 1.4 本文的创新与不足之处 9 第2 章债券违约风险预警模型设计的依据11 2.1 债券违约风险预警模型设计的现实依据11 2.1.1 债券违约风险11 2.1.2 我国债券违约现状11 2.1.3 债券违约风险的成因 14 2.2 债券违约风险预警模型设计的理论依据 16 2.2.1 风险预警模型设计的算法理论 16 2.2.2 样本采集优化方法 21 第3 章基于随机森林算法的债券违约风险预警模型的设计 24 3.1 数据来源与指标体系构建 24 3.1.1 数据来源 24 3.1.2 预测指标选取及其体系构建 24 3.2 样本描述性统计 27 3.3 样本均衡化处理 35 3.4 基于随机森林算法的债券违约风险预警模型的构造 35 3.5 变量重要度分析 37 第4 章基于随机森林算法的债券违约风险预警模型的评估与应用 40 4.1 模型评估 40 4.1.1 模型评价体系介绍 40 4.1.2 模型实际评估 42 4.2 模型应用 45 I 4.2.1 违约债券简析 46 4.2.2 模型结果解释 49 4.3 模型应用可能存在的问题 58 第5 章结论与建议 59 5.1 结论 59 5.2 建议 60 5.3 研究展望 61 参考文献 62 附录1：特征相关性热力图绘制 65 附录2 ：数据平衡优化 66 附录3 ：随机森林模型调参 67 附录4 ：变量重要性分析 68 附录5 ：模型可视化 69 附录6 ：模型评估与比较 70 附录7 ：模型应用预测结果分解 72 附录8 ：模型应用变量贡献度分析 73 致谢 75 II CONTENTS Chapter 1 Introduction 1 1.1 Research Background and Significance 1 1.1.1 Research Background 1 1.1.2 Research Significance 2 1.2 Literature review 3 1.2.1 Foreign Research Literature 3 1.2.2 Domestic Research Literature 5 1.3 Research Ideas and Research Methods 6 1.3.1 Research Ideas and Paper Structure 6 1.3.2 Research Methods 8 1.4 Innovations an