海龟交易法则的程序化代码及注解.docxVIP

海龟交易法则的程序化代码及注解 // // 简称 TurtleTrader // 名称 海龟交易系统 // 类别 公式应用 // 类型 内建应用 // Params Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 -100) Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期ATR Length Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length Numeric teLength(10); // 离巾?周期 Trailing Exit Length Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件 Vars Numeric MinPoint; // 最小变动单位 NumericSeries AvgTR; // ATR Numeric N; // N 值 Numeric TotalEquity; // 按取新收盘们1\算出的总资产 Numeric TurtleUnits; // 交易单位 NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后 1个Bar NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar NumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar,长周期 NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar,长周期 Numeric ExitHighestPrice; // M时判断需要的 N周期最高价 Numeric ExitLowestPrice; // M时判断需要的 N周期最低价 Numeric myEntryPrice; // 开仓价格 Numeric myExitPrice; // 平仓价格 Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易 NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格 BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败 Begin If(BarStatus == 0) { preEntryPrice = InvalidNumeric; PreBreakoutFailure = false; } MinPoint = MinMove*PriceScale; AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength); N = AvgTR[1]; TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue()); TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整 DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength); DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength); fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength); fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength); ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength); ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength); Commentary( N= +Text(N)); Commentary( preEntryPrice= +Text(preEntryPrice)); Commentary( PreBreakoutFailure= +IIFString(PreBreakoutFailure, True , False )); // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为 PreBreakoutFailure 为True进行后续操作 If(MarketPosition == 0 ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure))) { // 突破开仓 If(High DonchianHi TurtleUnits = 1) { // 开仓价格取突破上轨 +一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近