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投资策略 丨专题报告
目录
引入CJDI 扩散指数5
情绪指标有什么用？ 5
如何构造简单好用的情绪指标？ 6
如何使用CJDI ？8
震荡行情中“二八”定买卖 8
CJDI （Broad-based）宽基应用8
CJDI （Sector-based）行业应用10
趋势行情中“量价”看顶底 11
CJDI 的部分其他性质 13
50%是重要临界态13
CJDI （Price）换手率是很好的系统补充14
CJDI 在行业和风格配置上的扩展 15
行业轮动-CJIRS 相对情绪热度 15
CJDI （In Pairs）两两行业间的轮动效果较佳16
CJDI （In Pairs-Avg ）行业平均相对情绪热度效果一般20
风格轮动-CJSRS 风格相对情绪热度 22
图表目录
图 1：2010-2020 年，A 股共出现26 次 10%以上月度级别的行情，平均每年2.4 次。其中共有 13 次上涨5
图 2 ：主动型公募基金的平均年化换手率约5 倍6
图 3 ：主动型公募基金的年均换手率远超年均波段行情的频率6
图 4 ：全A CJDI （扩散指数) 7
图 5 ：沪深300 CJDI （扩散指数) 7
图 6 ：创业板 CJDI （扩散指数) 8
图 7 ：2010 年至今，CJDI （Fast-Broad-based） CJDI （Slow-Broad-based）各读数区间的胜率统计9
图 8 ：2010 年至今，CJDI （Fast-Broad-based） CJDI （Slow-Broad-based）各读数区间的收益率统计9
图 9 ：CJDI （Fast-Sector-based）远期1 个月胜率10
图 10：CJDI （Fast-Sector-based）远期2 个月胜率10
图 11：CJDI （Fast-Sector-based）远期3 个月胜率，效果最优 11
图 12：CJDI （Fast-Sector-based）远期6 个月胜率 11
图 13：“量价”背离看顶底12
图 14：CJDI(Price-Slow)和（价-量）分位各区间未来一个月胜率统计12
图 15：CJDI(Price-Slow)和（价-量）分位各区间未来两个月胜率统计12
图 16：引入量能后的CJDI 系统远期1 个月胜率在极端情形下显著提升13
图 17：引入量能后的CJDI 系统远期2 个月胜率在极端情形下显著提升13
图 18：引入量能后的CJDI 系统远期3 个月胜率在极端情形下也有提升13
图 19：引入量能后的CJDI 系统远期6 个月胜率在极端情形下也有提升13
请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 25
投资策略 丨专题报告
图 20 ：50%是CJDI 的重要临界态，当CJDI50%时，对市场可以更加乐观14
图 21 ：“CJDI （Price）换手率”框架的四象限分布15
图 22 ：中期看，低热度高换手率组合具有更高的收益率15
图 23 ：当前CJIRS （Industry Relative-sentiment 行业相对情绪热度）16
图 24 ：CJDI （In Pairs）在1 个月时间维度下的轮动关系一览（基于胜率）16
图 25 ：CJDI （In Pairs-食品饮料）远期 1 个月胜率，极低相对热度下食饮胜率都很高，与之轮动关系最好的行业包
括电气、医药、科技17
图 26 ：CJDI （In Pairs-医药）远期1 个月胜率，极高相对热度下对周期品能保持高热度，与之轮动关系最好的行业
包括食品饮料、农林牧渔18
图 27 ：CJDI(In Pairs-银行)远期 1 个月胜率，银行相对独立，与之轮动关系最好的行业包括部分周期(化工、建材)、
大金融内部(地产、非银) 18
图 28 ：CJDI （In Pairs-大类行业）远期2 周胜率
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