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目录
投资聚焦 1
波动率对投资组合的影响 1
波动率拖累：影响投资的重要因素 1
风险对冲及分散的广泛使用：投资组合多为波动率空头策略 1
波动率变化：波动率本身处于大幅变化中，且资产间波动率变化相对同步2
美国波动率相关期货：交易日渐活跃 3
期权波动率类组合构建及实际表现4
期权的非线性特征：期权价格影响希腊字母回顾4
波动率类组合策略的理论分析：期权组合长期跟踪波动率变化趋势，但不完全同步 5
波动率类组合策略实际操作：期权组合外加动态Delta 中性6
期权波动率类组合策略构建和历史收益回测：以买入跨式组合为例 7
跨式组合策略的改进与选择 9
跨式组合影响因素及不同合约构建：在值程度及合约数量 9
跨式组合策略的改进：动态调整合约 12
跨式组合策略的改进：希腊字母风险的对冲 14
组合策略的优化：以希腊字母作为目标，控制Delta 与Vega 中性，提升Gamma 暴露15
波动率策略的实际应用 17
传统配置组合：回撤主要受到波动率影响 17
波动率在资产配置中作用：与避险资产起到互补 18
波动率的预测策略方法 18
波动率预测的目的：判断长期均值 18
波动率预测模型：波动率随机预测模型 19
波动率预测策略效果：减少长期交易成本损耗22
总结 23
风险因素23
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期权系列专题研究 ｜2020.9.17
插图目录
图1：波动率拖累对复利的影响 1
图2 ：熨平极端波动是管理投资组合中常用的方法 1
图3 ：混合型基金投资策略描述高频词2
图4 ：不同波动率分布抽样累计收益对比2
图5 ：有效前沿是具有代表性的凸性空头交易2
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