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内容目录
1. 引言4
1.1. 指数化投资已成为一种趋势4
1.2. A 股市场仍存在显著的Alpha 收益4
1.3. 指数增强类基金的介绍 5
1.4. 小结 6
2. 目标指数的增强类基金识别模型 6
2.1. 基准指数匹配模型 8
2.2. Alpha 收益预测模型 9
2.3. 小结11
3. 实证研究11
3.1. 沪深300 指数增强FOF 组合构建11
3.2. 中证500 指数增强FOF 组合构建16
3.3. 中证1000 指数增强FOF 组合构建18
4. 总结与展望21
风险提示21
图表目录
图1 ：美国指数型产品占共同基金市场规模比例变化对比4
图2 ：美国指数型和主动型产品资金流入流出对比（单位:十亿美元）4
图3 ：2005 年以来不同国家、地区指数型产品的数量和规模年复合增长率统计4
图4 ：A 股投资者持股市值占比统计 5
图5 ：A 股投资者交易占比统计 5
图6 ：指数增强类基金的构成 6
图7 ：指数增强类基金的收益构成 7
图8 ：模拟基准构建法示意图 7
图9 ：模拟基准指数匹配模型示意图 8
图10 ：基金Alpha 收益来源 9
图11 ：隐性信息比率因子的RankIC 序列10
图12 ：隐性信息比率因子的分组年化超额收益平均值统计10
图13 ：不同月份调仓策略的分组年化超额收益统计(10 组，隐性信息比率因子) 10
图14 ：目标指数的增强类基金池筛选框架示意图11
图15 ：沪深300 指数增强基金池每期数量12
图16 ：沪深300 指数增强基金池组合的净值走势图12
图17 ：沪深300 指数增强FOF 组合的净值走势图20200731 ）14
图18 ：沪深300 指数增强FOF 组合每期持仓基金数量15
图19 ：中证500 指数增强FOF 组合的净值走势图20200731 ）16
图20 ：中证500 指数增强FOF 组合每期持仓基金数量17
请务必阅读正文之后的
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