风险厌恶金融经济学王江课件最全面的最重要的内容.ppt

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2020-10-10 发布于湖北
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* * §7.1 边际效用递减期望效用函数 ●如果凸的连续偏好由（6.4）的期望效用函数表示，那么相应的效用函数u是凹的。 ● ●定理7.2 §7.2 风险厌恶的定义风险厌恶的经济意义 ●确定w,不确定w+g ●E(w)=E(w+g) ●在期望值相同的确定与不确定收支之间，一个风险厌恶者总是选择确定收支 ●定理7.3 当且仅当u是（严格）凹函数时，参与者（严格）风险厌恶 ●当偏好可以由期望效用表示时，凸性意味着风险厌恶（偏好凸，u凹，风险厌恶） ●定理7.3证明 §7.3 风险厌恶的度量小风险风险厌恶的度量相对风险厌恶 Relative risk aversion:对总财富的相对大小 §7.4 线性或风险中性负指数平方幂指数