非线性面板模型中内生性解决方案以及Stata命令.pdfVIP

⾮线性⾯板模型中内⽣性解决⽅案以及Stata… 总的说来，内⽣性主要由以下原因造成 ：1. 遗漏变量 ：如果遗漏的变量与其他解释变量 不相关，⼀般不会造成问题。否则，就会造成解释变量与残差项相关，从⽽引起内⽣性 问题 。2. 解释变量与被解释变量相互影响。3. 度量误差 （measurement error） ：由 于关键变量的度量上存在误差，使其与真实值之间存在偏差，这种偏差可能会成为回归 误差（regression error）的⼀部分，从⽽导致内⽣性问题。 解决内⽣性问题的⽅法主要有 ：1.⼯具变量法 （IV）这种⽅法相信⼤家都已经学过，就 是找到⼀个变量和内⽣化变量相关，但是和残差项不相关。在OLS 的框架下同时有多个 IV ，这些⼯具变量被称为two stage least squares (2SLS) est imator。具体的说，这 种⽅法是找到影响内⽣变量的外⽣变量，连同其他已有的外⽣变量⼀起回归，得到内⽣ 变量的估计值，以此作为IV，放到原来的回归⽅程中进⾏回归。 2. ⾃然实验法，就是找到⼀个事件，该事件只影响⼀部分样本，或者只影响解释变量⽽ 不影 响被解释变量 。3.Diff erence-in-Diff erence （DID）法 ，思想是按 照⼀定 的标 准，找到与样本match的控制组。在假设外在冲击同时影响两个组别的情况下，做差来 剔除掉外界冲击的影响。4. 动态panel，思想是将解释变量和被解释变量的滞后项作为 IV。 下⾯咱们看看在⾮线性模型中其他⼀些处理⽅式，可能有些是你第⼀次听说。⾮线性⾯ 板模型中内⽣性解决⽅案以及Stata命令，其实不仅仅⾯板数据，对于截⾯数据中的⾮ 线性模型（limited dependent variable），这些解决⽅案和操作命令也是适⽤的。