商业银行操作风险评价.docx

下载文档 降价啦

15
0
约8.14千字
约 11页
2020-11-04 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

商业银行操作风险评价.docx

1、本文档共11页，其中可免费阅读4页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

第第页共页商业银行操作风险评估基于理论的模型出潘浩孙杨许承明南京财经大学金融学院南京摘要近年来操作风险的衡量呈现出模型化的趋势本文通过极值理论来构建操作风险的条件风险价值模型以此来度量商业银行小概率大损失特点的操作风险并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来关键词操作风险风险价值条件风险价值极值理论中图分类号文献标识码一引言随着金融衍生产品的不断创新金融业电子化潮流和金融业的全球化竞争各金融机构面临的操作风险呈不断上升的趋势巴塞尔委员会巴塞尔给出的一个关于操作风险的定义认为操作

第第 PAGE #页共11页商业银行操作风险评估 ——基于 EVT理论的CVaR模型出 1潘浩，孙杨，许承明（1.南京财经大学金融学院，南京 210046）摘要：近年来，操作风险的衡量呈现出模型化的趋势，本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型，以此来度量商业银行小概率，大损失特点的操作风险。并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。关键词：操作风险；风险价值（VaR）;条件风险价值（CVaR）;极值理论（EVT）中图分类号：F830.33 文献标识码：A 一、引言随着金融衍生产品的不断创新，金融业电子化潮流和金融业的全球