个人信用评级标准体系存在的问题及对策研究应用.docx

个人信用评级体系存在问题及对策研究 一、选题背景、意义 个人信用评级体系是一国信用制度体系关键组成部分，是商业银行等金融机构开展个人信贷业务基础。在西方发达国家，个人信用制度已经有160多年发展历史，这些国家个人信用评级体系已相当发达和完善，在国民经济增加和社会生活各个方面，尤其是为商业银行开展个人消费信贷业务发挥了关键作用。 在现阶段，个人信用评级体系建设不仅能够提供良好市场运行秩序，而且对中国扩大内需、刺激经济增加等全部有着重大意义。 完善个人信用评级体系不仅能深入提升市场资源配置效率，而且能够促进个人信贷消费，拉动市场消费情况，从而改变现在关键由投资拉动经济增加方法。对个人信用体系完善还有利于改善社会信用情况，加紧整个社会从传统经济结构向市场经济转型步伐，同时促进社会主义法治建设另外，建设个人信用体系是商业银行提升市场竞争能力，拓展个人贷款业务；提升商业银行个人贷款管理水平；控制贷款风险，提升贷款质量和效益关键原因之一。 在中国，个人信用评级体系建设有了很大发展，不过尚处于起步阶段。中国还未形成符合市场经济要求个人信用评级体系，社会普遍存在失信现象已经成为中国市场经济深入发展重大障碍。完善个人信用体系刻不容缓。 多年来中国相关个人信用评级叙述越来越多，取得了一定结果，不过仍然存在着部分问题。从理论研究角度上来看，中国个人信用评定研究和欧美没有很大差距，但从现实角度来看，因为中国信用评级体系起步晚，严重缺失个人信用指标数据及相关法律建设，现实中商业银行体系在对个人发放信贷过程中信用评定和管理全部有很大困难。二、相关研究必威体育精装版结果及动态 （一）国外学者相关个人信用评级体系研究 现代信用行业是在市场经济发展过程中逐步发展起来。国外研究文件极少把个人信用体系作为一个单独问题来研究。最早认识到信贷市场信息不对称问题经济学家是阿克罗夫1970，在其 1970 年发表《柠檬市场：产品质量不确定性和市场机制》提出了信息不对称问题，但对制度原因对信贷市场信息不对称造成影响研究极少。玛格里特米勒20XX在《征信体系和国际经济》一书中深入分析了部分国家信用业制度安排，采取理论和实证相结合方法，研究了征信在金融体系中关键作用和政策对征信影响，但缺乏对信用评分和信用汇报等具体操作系统研究。 国际上个人信用评定指标选择，着重从品格、能力、资本三大信用要素分析．合称为 3C，WilliamPost1910认为应该再加入抵押品，EdwardF．Gee1943深入主张将周期形势考虑进去，从而形成现今信用 5C 标准。5C 标准是在 3C基础上发展起来，它代表债务者信用 5 个关键方面，是用来评价企业信用常见一个模型。关键从品格 、 （Character) 能力 、 （Capacity) 资本 、 （Capital）担保品（Collateral）和环境（Condition）这多个方面分析和评价企业。 在个人信用评定统计方法研究上，外国学者已经达成很高水平。DavidDurand1941最早将判别分析法其用到信用评定系统。这一方法在学术界及实业界全部得到了广泛讨论和应用。William Fair 和 Earl Isaacs1958利用判别分析法建立了一个个人信用评分模型。判别分析法具体又可分为线性判别分析法和二次判别分析法。Altman1968发表了她著名“Z．Score”判别分析模型，用来估计企业破产风险。Desai1996、Bardos1998等人也全部陆续利用该法构建过个人信用评分模型，利用消费者零售信用申请表中数据对信用风险进行了估计。Orgler 1971利用线性回归分析设计了一个评价未偿还贷款评分卡，而不是用于对申请者信用风险进行评定。另外一篇经典文章是 Myers和 Forgy1963，她们采取判别分析和回归分析方法，利用消费者零售信用申请表中数据对信用风险进行了估计。以后，Wiginton1980首次描述了在信用评分模型中使用 Logistic 回归方法结果，而从以后应用效果来看，这一方法和线性回归法差异不大。Makowski1985第一次提出了分类树方法，分类树把消费者进行不停分类，尽可能使每一类申请者全部含有相同违约风险，而且和其它类别申请人违约风险显著不一样。 在 非 统 计 方 法 上 ， 国 外 学 者 也 有 了 相 对 充 分 研 究 。 如 ： inFix 和Hodges1952提出 K-近邻分析方法、Mangasarian1965提出线性方法、Odom1990提出神经网络方法、Vapnik1995提出支持向量机SupportVectorMachines，简称 SVM和美国 Michigan 大学 Holland 教授于 1975 年提出来遗传算法。 （二）中国学者相关个人信用评级体系研究 个人信用评级体系是指证实、解释和查验