风格表现不一，估值另类因子表现强势.docxVIP

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2020-11-23 发布于境外
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风格表现不一，估值另类因子表现强势.docx

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1、市场回顾 .- 3 - 2、因子表现..............................................................................................................- 4 - 2.1、IC 测试结果..................................................................................................- 5 - 2.2、分位数测试结果...........................................................................................- 6 - 3、兴证定量选股策略表现....................................................................................- 13 - 图表 1、主要指数收益表现.....................................................................................- 3 - 图表 2、行业指数过去一周表现.............................................................................- 3 - 图表 3、行业指数年初至今表现.............................................................................- 4 - 图表 4、因子定义.....................................................................................................- 4 - 图表 5、过去 3 个月因子的 IC 统计 .......................................................................- 5 - 图表 6、过去 1 年因子的 ICICIR 统计 ................................................................- 6 - 图表 7、09 年至今年因子的 ICICIR 统计 ...........................................................- 6 - 图表 8、过去一个月估值因子表现.........................................................................- 7 - 图表 9、过去一个月成长因子表现.........................................................................- 7 - 图表 10、过去一个月反转因子表现.......................................................................- 8 - 图表 11、过去一个月质量因子表现........................................................................- 8 - 图表 12、过去一个月分析师情绪因子表现............................................................- 9 - 图表 13、过去一个月另类因子表现（一）............................................................- 9 - 图表 14、过去一个月另类因子表现（二）..........................................................- 10 - 图表 15、过去一年估值因子表现.........................................................................- 10 - 图表 16、过去一年成长因子表现.........................................................................- 11 - 图表 17、过