第11章-面板数据模型[共81页].ppt

第11章 面板数据模型;一、面板数据模型简介;表1 1996-2002年中国15个省的居民家庭人均消费数据（不变价格）;表2 上市公司的投资与股票账面价值;（二）面板数据模型的优点;面板数据模型的优点;遗漏变量;何谓“非观测效应”？;（三）面板数据描述的Stata操作;（四）面板数据模型的一般描述;面板数据模型的一般描述(续1);面板数据模型的一般描述(续2);面板数据模型的一般描述(续3);（五）面板数据的估计方法;二、混合普通最小二乘回归;例1：不同时期的妇女生育率 FERTIL1.RAW 1972年和1984年社会总调查（General Social Survey）;例2：教育回报和工资中性别差异的变化;两时期面板数据分析;两时期面板数据分析(续1);两时期面板数据分析(续2);两时期面板数据分析(续3);两时期面板数据分析(续4);两时期面板数据分析(续5);三、固定效应估计法;固定效应估计量;组间估计量;3个决定系数R2;虚拟变量回归;固定效应模型的虚拟变量回归;图示;固定效应模型的虚拟变量回归;1代表元素都为1的n维列向量。进一步，可以将与常数项参数ai相关的mn×m维矩阵写成D，而将不包含常数项参数β相关的mn×k维矩阵写成X，则面板数据的固定效应模型又可以更简洁地表示为： 由于上式的矩阵D的列向量可以理解为代表第i个经济主体的虚拟变量，通常也可将固定效应模型称为最小二乘虚拟变量模型(Least squares dummy variable model, LSDV)。;固定效应模型的Stata操作;固定效应VS一阶差分;固定效应VS一阶差分;四、随机效应模型;如何估计β;如何估计β(续1);如何估计β(续2);随机效应估计量的矩阵表达;四种估计方法之比较;四种估计方法之比较(续);求theta;随机效应模型的Stata操作;随机效应模型是否优于混合OLS;五、模型设定检验;Hausman检验的原理;关于Hausman检验的说明;Hausman检验在Stata中的操作;面板数据的Stata操作实例;(1)随机效应模型;随机效应估计结果;随机效应估计结果分析;随机效应还是混合OLS;随机效应回归的序列相关检验;STATA命令下载安装;(2)固定效应模型;固定效应估计结果;固定效应估计结果分析;固定效应回归的异方差检验;固定效应回归的序列相关检验;(3)固定效应or随机效应;Hausman检验结果;固定效应模型估计说明;六、动态面板数据模型;动态面板数据模型的一般形式;1、差分GMM(DIF-GMM);DIF-GMM估计中的工具变量;DIF-GMM在stata中的操作;2、系统GMM(SYS-GMM);SYS-GMM在stata中的操作;面板数据模型的Stata操作;描述性统计;回归xtreg;模型 Model type;主要估计方法;;固定效应模型de检验;随机效应模型de检验;修正;变系数模型