约定购回式证券交易业务规则与流程.ppt

* * * 3.5、客户资质管理--审核认定 营业部查询CIF账户管理系统，获取客户账户信息、审核客户准入条件，排除公司股东、关联人（但仅持有公司5%以下流通股的股东除外）、黑名单客户等情况，对于符合准入条件的客户，受理其申请。 3.6、客户征信评级—提交资料 个 人 机 构 3.7、客户征信评级—评级因子与标准 客户信用评级评分采用百分制，设若干评级指标因子，根据评分标准对每项因子评分，累计分值即客户的征信分值。 评级指标因子明细及评分标准由公司融资融券部制订，评分所考察的内容包括：基本情况、财产与收入状况、信用状况和证券投资情况（客户资质等级评定指标因子明细和计算方法见附表）。 3.8、客户征信评级--信用等级评定 资质 等级 特征 描述 资质 分值 A 优秀 85（含）及以上 B 良好 70（含）-84以上 C 一般 70以下 客户信用等级评定的依据为客户征信评分所得的征信分值，分为A级、B级和C级三个风险递增的级别，客户信用等级评定标准如下： 客户信用评级的有效期，自然人客户为二年，机构客户为一年。超过上述期限的，公司自主或按客户申请对该客户重新进行资质评级。如在评级有效期内客户基本情况发生重大变化的，公司可即时发起信用等级调整。 3.9、最大交易额度确认 融资融券部按客户证券账户资产价值与客户信用等级系数乘积拟定最大交易额度，客户账户资产价值发生重大变化时，可重新发起最大交易额度授予。 资质 等级 特征 描述 信用等级系数 A 优秀 1.5 B 良好 1.25 C 一般 1 客户最大交易额度2000万元（含2000万）以内的由融资融券部授信管理小组审批；客户最大交易额度2000万-5000万（含5000万）的由融资融券业务决策委员会授信管理工作组审批；5000万元以上的由融资融券业务决策委员会审批。 《交易协议书》包括交易要素等，交易前签交易协议书，填写委托单 《客户协议书》 包括必备条款及风险揭示书，客户需临柜确认最大交易额度后签署客户协议书 SCENE 约定购回式证券交易合同由客户协议书和交易协议书共同构成 客户签约后， 公司向上交所备案 3.10、协议签订 财务部安排专人负责办理专用证券账户的开立、注销等事项，融资 融券部安排专人负责专用证券账户的日常管理。 自营专用资金交收账户和客户专用资金交收账户的资金划付，由财 务部落实专人管理。 客户证券交收账户和自营证券交收账户的证券划付，由运行清算中 心落实专人管理。 账户管理 3.11、结算与交收——账户管理 严格筛选可配置的金融工具，通过对配置资产组合各项风险指标管理、配置权限管理，确保配置资产的安全。 报价回购融入资金通过有效的配置取得高于给予客户报价回购综合收益及相关费用的投资收益。 3.12、标的证券及折算率管理 交易 需求确认 客户初始交易前，应向营业部申报其交易需求包括交易品种、数量、购回期限、期望购回价格等，融资融券部汇总后填写《客户需求确认书》，报风险合规总部审核，风险合规总部根据公司自营、财务等情况审核，并对《确认书》给出审批意见。 交易议价 对于审批通过的《客户需求确认书》，由融资融券部、经纪业务事业部及风险合规总部共同组成的交易议价小组与客户进行交易议价，确定交易品种、数量、购回期限、购回价格及权益处理等交易要素。 3.13、交易需求确认及交易议价 初始交易/购回交易 3.14、交易管理——初始交易/购回交易 客户需临柜签署《交易协议书》，列明交易要素，填写《交易委托 书》； 初始交易日及购回交易日前由营业部告知客户准备足额的证券或资 金，确保交收； 融资融券部根据《交易委托书》内容执行交易申报 。 提前/延期购回交易、违约及自行终止 3.15、交易管理——提前/延期购回交易、违约及自行终止 客户需提前三个交易日向公司提出提前购回申请，填写《提前/延期 购回申请表》； 客户需提前五个交易日向公司提出延期购回申请，填写《提前/延期 购回申请表》，但累计期限不得超过182天； 如发生客户或公司违约，则进入违约处置流程； 如遇特殊情况导致协议无法履行，则双方协商一致后协议自行终止。 定义：履约保障比例即标的证券总市值和初始成交金额的比例。 设预警履约保障比例线（150%）和最低履约保障比例线（130%）； 对客户的履约保障比例实行严格的盯市制度，由融资融券部负责盯市 管理，风险合规总部对盯市管理进行监督。融资融券部每日盘后根据 清算数据判断履约保障比例是否达到触发线。 1.履约保障比例及交易盯市 3.16、履约管理——履约保障比例及交易盯市 当客户履约保障比例低于预警履约保障比例线（150%）时，融资融券 部以短信、第三方邮箱等方式提醒