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7-4
案例分析
Ch7 平稳性检验
7.1 平稳性的定义 7.2 两种非平稳时间序列
7.3 单位根检验 7.4 案例分析
LNJPUS
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
250 500 750 1000 1250 1500 1750
案例
●在许多关于 国际汇率 问题 的研究 中 ，研究者发现 ：
（1）汇率一般都存在单位根 ；
（2）不 同货币的汇率之 间往往存在联系 。
●在本章的案例分析 中 ，来验证第一个结论 。
【注解 】
①第 9章我 们 再来验 证第 二个 结 论 ，并分 析 两者 之 间是 否存 在 长期 均衡 关
系 。
②汇率数据来 自 FR ED E con om i c D at a ，选取 了从 20 10年 7月 1 日至 20 18
年 2月 2 日日元兑美元 （j pus ）与韩元兑美元 （ko us ）的当 日午 间买入汇
率 ，两条 时间序列各 1902个观测值 。
7.4 案例分析
1、方法1 （实证分析中单位根检验流程）
2、案例分析与软件操作1
3、方法2 （实证分析中单位根检验流程）
4、案例分析与软件操作2
1、实证分析中单位根检验流程——方法1
●方法1：通过画图，根据图形 ，选1种最接近的形式 ，进行单位
根检验。
●方法1：可以通过画图，根据图形选1种最接近的形式 ，进行单位根检验。
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