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第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布
设 X ,Y 是二维连续型随机变量,其联合密度函
(1)
数为f x ,y ,
令:Z X Y , 则
f Z z f z y ,y dy
设 X ,Y 是二维连续型随机变量,其联合密度函
(2 )
数为f x ,y ,
X
令:Z ,则
Y
f Z z y f yz , y dy
第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布
(3) 设 X ,Y 是二维连续型随机变量,其联合
密度函数为f x ,y ,
令:Z XY , 则
z 1 z 1
f Z z f x , dx f , y dy
x x y y
第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布
例8 设随机变量X 与Y 相互独立,分别服从参数为 1 与 2
X
的指数分布,令Z ,试求随机变量Z 的密度函数.
Y
解 : 由题意,可知
1x 2 y
f X x 1e , x 0, f Y y 2 e , y 0,
0, x 0. 0, y 0.
由随机变量X 与Y 相互独立性,我们有
x
第三章 随机变量及其分布 1
e x 0
例8 (续) f X x
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