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波动率在分散化和风险管理中的意义
在本章中，我打算解决四个问题。第一，分散化失效了吗？第二，风险模型失效了吗？关于风险模型及其没有预测到已发生风险的所谓失效性的言论铺天盖地。第三个问题是，风险的量级真的是史无前例的吗？此次风险的发生真的是让所有人大跌眼镜的吗？或者如果不能预料风险到来的时间，那么可以在多大程度上预测风险的量级？预测风险是十分困难的，但是当风险出现时理解风险的表现却是我们可以讨论的。第四，投资者过度暴露于尾部风险了吗？这个问题在现阶段非常重要，因为许多人预计在未来一段时间里市场上的风险仍将保持。
11.1 分散化失效了吗
从贝塔和资产配置的角度来看，分散化并没有失效。为了更
本人从事建筑行业八年，是国家注册一级建造师（市政建筑双专业），二级建造师（公路、机电）一级造价工程师（土建），监理工程师，中级工程师，现就职于市属国企造价部经理兼技术负责人，精通建筑类招投标，市政、房建、公路造价，分享本人从业以来的搜集建筑行业资料，考证资料等，也可分享简历编写，求职经验，职业规划，考证攻略以及行业工作交流等，欢迎各位同行共同交流，助你职场更上一层楼。
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