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2021-02-06 发布于河北
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ETF套利原理研究;目录;概念之一：ETF;上证50ETF;;;概念之二：一级、二级市场;概念之三：ETF的净值和市价 ;概念之四：ETF套利;二、为什么要进行ETF套利？（特点优势）;1、与直接股票单边交易相比，ETF套利风险比较小;2、虽然ETF套利每次收益不多，但通过滚动操作，可以积少成多;3、ETF可以实现变相T+0;4、ETF套利交易税负及佣金等成本极低;三、ETF套利适合哪些投资者？;四、 ETF套利原理;现金替代制度介绍;清算制度;信息披漏制度;1、套利的本质;2、ETF市价与净值差异产生的原因;3、ETF套利的两种类型;;五、ETF套利的前提条件;套利成本的考虑;六、ETF套利方法和策略;1、瞬间套利;上证50ETF某日走势;瞬间套利举例;2、延时套利（“T＋0”交易）;延时套利举例;3、事件套利;4、利用现金替代实现做空;宝钢增发前后走势;七、ETF套利机会展示;1、在ETF上市初期套利的机会 ;2、在市场发生突变情况下套利机会容易出现 ;3、延时套利实现T+0交易;4、利用重大事件停牌等机会套利 ;八、ETF套利操作步骤（折价交易）;套利操作步骤举例;九、套利注意事项;1、套利的阀值的设置 ;2、交易费用大小决定套利是否成功;3、ETF套利对券商资格要求;4、不能一味依赖交易软件;6、尽可能准确地估算当时ETF所需申购、赎回的合适数额;7、正确估算成分股复牌后价格 ;8、对套利时段的选择亦非常重要