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专题20 单个总体参数的置信区间
(一)知识要点
(I )置信区间
X ,X X X
设总体 有未知参数 , , 是总体 的简单
1 n
随机样本.对给定值 0 1 ,有两个统计量
ˆ ˆ ˆ ˆ
X , ,X X , ,X
L L 1 n ,U U 1 n ,使得:
ˆ ˆ
P X , , X X , ,X 1
L 1 n U 1 n
ˆ ˆ
称为 的置信水平为 的双侧置信区间;
, 1
L U
ˆ ˆ
和 分别称为双侧置信下限和双侧置信上限.
L U 2
ˆ ˆ
如果P (X ,, X ) 1, 则 称为
L 1 n L
参数的置信水平为1的单侧置信下限.
ˆ ˆ
如果P (X ,, X ) 1, 则 称为
U 1 n U
参数的置信水平为1的单侧置信上限.
3
单侧置信限和双侧置信区间的关系:
设 是的置信水平为1 的单侧置信下限,
L 1
是的置信水平为1 的单侧置信上限,
U 2
则( , )是的置信度为1 的双侧置信区间。
L U 1 2
对于置信区间( , ),称E ( )为区间的精确度.
L U U L
Neyman原则:在置信水平达到 的置信区间中,
1
选精确度尽可能高的置信区间.
4
(II )枢轴量法
设总体X 有概率密度 (或分布律)f (x ;),未知.
设X , ,X 是总体X 的简单随机样本.
1 n
(1)找枢轴量G G( X , , X ;),G的分布已知.
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